Сравнение YANG с GEVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG).
YANG и GEVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. GEVG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 16 дек. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности YANG и GEVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и GEVG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.34% | -2.25% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 74.25% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, YANG показывает доходность 20.34%, что значительно ниже, чем у GEVG с доходностью 74.25%.
YANG
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 20.34%
- 6 месяцев
- 48.44%
- 1 год
- -23.39%
- 3 года*
- -43.83%
- 5 лет*
- -33.51%
- 10 лет*
- -39.31%
GEVG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 10.57%
- С начала года
- 74.25%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и GEVG
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии GEVG в 0.75%.
Доходность на риск
YANG vs. GEVG — Ранг доходности на риск
YANG
GEVG
Сравнение YANG c GEVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF (GEVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | GEVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | 3.76 | -4.25 |
Корреляция
Корреляция между YANG и GEVG составляет -0.30. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и GEVG
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, тогда как GEVG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.39% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и GEVG
Максимальная просадка YANG за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки GEVG в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YANG и GEVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -22.16% | -77.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | -6.45% | -93.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | -7.40% | -83.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.10% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и GEVG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | GEVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.58% | 94.71% | -23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.36% | 94.71% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.20% | 94.71% | -12.51% |