Сравнение YANG с AFTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY).
YANG и AFTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. AFTY - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность FTSE China A 50. Фонд был запущен 12 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YANG и AFTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YANG и AFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 20.02% | -62.77% | -71.41% | 11.95% | -41.34% | 25.90% | -58.66% | -40.72% | 13.14% | -64.93% |
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | 20.48% | -12.80% | -22.47% | -7.37% | 33.77% | 44.23% | -24.26% | 45.15% |
Доходность по периодам
YANG
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.80%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 44.40%
- 1 год
- -22.06%
- 3 года*
- -43.56%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -39.11%
AFTY
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YANG и AFTY
YANG берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AFTY в 0.70%.
Доходность на риск
YANG vs. AFTY — Ранг доходности на риск
YANG
AFTY
Сравнение YANG c AFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YANG | AFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YANG | AFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.49 | — | — |
Корреляция
Корреляция между YANG и AFTY составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YANG и AFTY
Дивидендная доходность YANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, тогда как AFTY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.40% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AFTY Pacer CSOP FTSE China A50 ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.23% | 2.08% | 1.84% | 1.48% | 7.96% | 1.85% | 6.62% | 1.19% | 16.76% |
Просадки
Сравнение просадок YANG и AFTY
Загрузка...
Показатели просадок
| YANG | AFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.97% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.42% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YANG и AFTY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YANG | AFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.39% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.22% | — | — |