PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с AAXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с AAXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and AAXJ (iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF) are both exchange-traded funds - AFTY is a China Equities fund tracking the FTSE China A 50, while AAXJ is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country Asia ex Japan Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.68%/yr for AAXJ.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и AAXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AAXJ

1 день
-1.06%
1 месяц
10.65%
С начала года
31.17%
6 месяцев
33.71%
1 год
59.00%
3 года*
24.49%
5 лет*
7.04%
10 лет*
10.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и AAXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		31.17%31.53%10.41%4.79%-20.35%-5.73%23.35%17.93%-15.04%41.76%

Correlation

The correlation between AFTY and AAXJ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.60

The correlation between AFTY and AAXJ shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFTY и AAXJ

Секторы
AFTY
AAXJ

Финансовые услуги

50.4%
17.7%

Сырьевые материалы

15.5%
3.5%

Энергетика

11.5%
2.7%

Технологии

7.4%
41.6%

Потребительский защитный сектор

6.1%
2.4%

Промышленность

4.7%
8.3%

Коммунальные услуги

4.4%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

6.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Здравоохранение

-

3.0%

Недвижимость

-

1.7%

Финансовые услуги

AFTY
50.4%
AAXJ
17.7%

Сырьевые материалы

AFTY
15.5%
AAXJ
3.5%

Энергетика

AFTY
11.5%
AAXJ
2.7%

Технологии

AFTY
7.4%
AAXJ
41.6%

Потребительский защитный сектор

AFTY
6.1%
AAXJ
2.4%

Промышленность

AFTY
4.7%
AAXJ
8.3%

Коммунальные услуги

AFTY
4.4%
AAXJ
1.8%

Коммуникационные услуги

AFTY

-

AAXJ
6.9%

Потребительский циклический сектор

AFTY

-

AAXJ
10.3%

Здравоохранение

AFTY

-

AAXJ
3.0%

Недвижимость

AFTY

-

AAXJ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQAFTY с CHILX
Часто сравнивают с AAXJ:
AAXJ с VPLAAXJ с IEMGAAXJ с BBAXAAXJ с VWOAAXJ с EPPAAXJ с CQQQAAXJ с THD

Доходность на риск

AFTY vs. AAXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
AAXJ
Ранг доходности на риск AAXJ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAXJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAXJ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAXJ: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAXJ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c AAXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF (AAXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. AAXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYAAXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.28

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и AAXJ

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYAAXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-49.37%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.74%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.06%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-14.03%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.53%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и AAXJ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYAAXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.46%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

20.25%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

19.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

20.25%

—

Сравнение комиссий AFTY и AAXJ

AFTY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AAXJ в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и AAXJ

AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAXJ
iShares MSCI All Country Asia ex-Japan ETF		1.38%1.81%1.86%1.95%1.74%2.21%1.06%1.83%2.10%1.99%1.77%2.44%
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and AAXJ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AAXJ is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AAXJ is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

AAXJ has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for AFTY.

AFTY is categorized as China Equities, while AAXJ is Asia Pacific Equities. AFTY tracks FTSE China A 50, while AAXJ tracks MSCI All Country Asia ex Japan Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.68% for AAXJ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и AAXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор