PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFTY с ASHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AFTY с ASHR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) and ASHR (Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund) are both China Equities funds - AFTY tracks the FTSE China A 50 while ASHR tracks the CSI 300 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AFTY charges 0.70%/yr vs 0.65%/yr for ASHR.

Доходность

Сравнение доходности AFTY и ASHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASHR

1 день
-0.14%
1 месяц
3.02%
С начала года
10.11%
6 месяцев
13.67%
1 год
39.07%
3 года*
12.07%
5 лет*
-1.24%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AFTY и ASHR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		10.11%27.02%11.95%-12.52%-27.52%-1.57%36.29%36.50%-28.45%33.47%

Correlation

The correlation between AFTY and ASHR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

0.84

The correlation between AFTY and ASHR shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AFTY и ASHR

Секторы
AFTY
ASHR

Финансовые услуги

50.4%
20.4%

Сырьевые материалы

15.5%
10.7%

Энергетика

11.5%
2.7%

Технологии

7.4%
26.3%

Потребительский защитный сектор

6.1%
7.3%

Промышленность

4.7%
16.7%

Коммунальные услуги

4.4%
3.0%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Здравоохранение

-

4.9%

Недвижимость

-

0.5%

Финансовые услуги

AFTY
50.4%
ASHR
20.4%

Сырьевые материалы

AFTY
15.5%
ASHR
10.7%

Энергетика

AFTY
11.5%
ASHR
2.7%

Технологии

AFTY
7.4%
ASHR
26.3%

Потребительский защитный сектор

AFTY
6.1%
ASHR
7.3%

Промышленность

AFTY
4.7%
ASHR
16.7%

Коммунальные услуги

AFTY
4.4%
ASHR
3.0%

Коммуникационные услуги

AFTY

-

ASHR
0.8%

Потребительский циклический сектор

AFTY

-

ASHR
6.7%

Здравоохранение

AFTY

-

ASHR
4.9%

Недвижимость

AFTY

-

ASHR
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund

Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQAFTY с CHILX
Часто сравнивают с ASHR:
ASHR с MCHIASHR с FXIASHR с CNYAASHR с ASHSASHR с SPYASHR с GXCASHR с CHAU

Доходность на риск

AFTY vs. ASHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFTY
ASHR
Ранг доходности на риск ASHR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASHR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASHR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASHR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASHR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASHR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFTY c ASHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY) и Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund (ASHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AFTY vs. ASHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFTYASHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.33

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.23

—

Просадки

Сравнение просадок AFTY и ASHR

Загрузка графика...

Показатели просадок

AFTYASHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-51.30%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.69%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-15.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-29.18%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.49%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AFTY и ASHR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AFTYASHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.87%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

11.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.84%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.89%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.06%

—

Сравнение комиссий AFTY и ASHR

AFTY берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии ASHR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFTY и ASHR

AFTY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASHR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
ASHR
Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares Fund		2.10%2.31%1.13%2.48%1.13%0.88%0.81%0.98%1.32%0.84%0.73%30.13%

Часто задаваемые вопросы

AFTY and ASHR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ASHR is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ASHR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.70% for AFTY.

ASHR has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.00% for AFTY.

AFTY tracks FTSE China A 50, while ASHR tracks CSI 300 Index. They also come from different issuers: Pacer and DWS. Their fees differ too: 0.70% for AFTY and 0.65% for ASHR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AFTY и ASHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор