Сравнение YAFFX с TSPA
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, YAFFX returned 9.34%/yr vs 14.00%/yr for TSPA. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и TSPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 25.77%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 9.54%.
YAFFX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 25.77%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 20.56%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- 12.50%
TSPA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 24.31%
- 3 года*
- 21.63%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YAFFX и TSPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 25.77% | 3.89% | 9.30% | 16.53% | -8.20% | 2.38% |
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 9.54% | 16.44% | 26.37% | 29.95% | -18.70% | 13.26% |
Correlation
The correlation between YAFFX and TSPA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between YAFFX and TSPA has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. TSPA — Ранг доходности на риск
YAFFX
TSPA
Сравнение YAFFX c TSPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | TSPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.64 | -1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.47 | 11.98 | -7.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и TSPA
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и TSPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | TSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -24.72% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | -9.24% | -7.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.88% | -19.04% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -24.72% | +3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -2.25% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.21% | -5.47% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.77% | 2.04% | +2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и TSPA
AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | TSPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 4.52% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.77% | 10.15% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 12.76% | +9.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.22% | 17.05% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.59% | 17.03% | -0.44% |
Сравнение комиссий YAFFX и TSPA
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и TSPA
YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSPA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSPA T. Rowe Price US Equity Research ETF | 0.57% | 0.62% | 0.50% | 0.41% | 1.16% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and TSPA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YAFFX has higher volatility (7.30%) compared to TSPA (4.52%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs TSPA's -24.72%.
TSPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и TSPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор