PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YAFFX с BRWIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YAFFX с BRWIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX).

YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. BRWIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности YAFFX и BRWIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YAFFX и BRWIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		-0.80%21.16%3.08%13.75%-25.35%12.38%29.77%27.98%-3.67%23.65%

Доходность по периодам

С начала года, YAFFX показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у BRWIX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции BRWIX по среднегодовой доходности: 11.08% против 9.84% соответственно.

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%

BRWIX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.85%
С начала года
-0.80%
6 месяцев
4.04%
1 год
24.79%
3 года*
8.90%
5 лет*
2.64%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AMG Yacktman Focused Fund

AMG Boston Common Global Impact Fund

Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV
Часто сравнивают с BRWIX:
BRWIX с VOOBRWIX с MSSCXBRWIX с SKSEXBRWIX с GWMEXBRWIX с ARSMXBRWIX с ARDEXBRWIX с YASLX

Сравнение комиссий YAFFX и BRWIX

YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BRWIX в 0.93%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund

Доходность на риск

YAFFX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BRWIX
Ранг доходности на риск BRWIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRWIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRWIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRWIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRWIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRWIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YAFFX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YAFFXBRWIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.40

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.03

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

2.12

-1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.29

9.03

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YAFFX vs. BRWIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YAFFX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BRWIX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YAFFX и BRWIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YAFFXBRWIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.40

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.15

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.33

+0.26

Корреляция

Корреляция между YAFFX и BRWIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YAFFX и BRWIX

YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BRWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%
BRWIX
AMG Boston Common Global Impact Fund		0.75%0.75%1.17%0.63%0.48%45.72%14.71%10.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YAFFX и BRWIX

Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и BRWIX.

Загрузка...

Показатели просадок

YAFFXBRWIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.80%

-54.49%

+10.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.08%

-11.73%

-5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-36.71%

+15.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.62%

-36.71%

+6.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-8.43%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-17.69%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.75%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности YAFFX и BRWIX

AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YAFFXBRWIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

7.01%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.56%

10.99%

+10.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

17.87%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

18.05%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

20.09%

-3.69%