Сравнение YAFFX с BRWIX
YAFFX (AMG Yacktman Focused Fund) and BRWIX (AMG Boston Common Global Impact Fund) are both mutual funds - YAFFX is a Large Cap Value Equities fund managed by AMG, while BRWIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by AMG. Over the past 10 years, YAFFX returned 12.77%/yr vs 10.49%/yr for BRWIX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YAFFX charges 1.25%/yr vs 0.93%/yr for BRWIX.
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и BRWIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 21.97%, что значительно выше, чем у BRWIX с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции YAFFX превзошли акции BRWIX по среднегодовой доходности: 12.77% против 10.49% соответственно.
YAFFX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -3.50%
- 6 месяцев
- 14.35%
- С начала года
- 21.97%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.24%
- 10 лет*
- 12.77%
BRWIX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 9.63%
- С начала года
- 12.59%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам YAFFX и BRWIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 21.97% | 23.70% | 0.63% | 16.53% | -8.20% | 16.48% | 17.22% | 19.21% | 2.99% | 20.07% |
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 12.59% | 21.16% | 3.08% | 13.75% | -25.35% | 12.38% | 29.77% | 27.98% | -3.67% | 23.65% |
Correlation
The correlation between YAFFX and BRWIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 1997 г. | 0.68 |
The correlation between YAFFX and BRWIX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.75 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YAFFX vs. BRWIX — Ранг доходности на риск
YAFFX
BRWIX
Сравнение YAFFX c BRWIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YAFFX | BRWIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.30 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | 2.31 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 9.73 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и BRWIX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что меньше максимальной просадки BRWIX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и BRWIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YAFFX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -54.49% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -11.28% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.63% | -20.82% | +5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -36.71% | +15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | -36.71% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -3.21% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.09% | -17.54% | +11.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.68% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и BRWIX
Текущая волатильность для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) составляет 5.22%, в то время как у AMG Boston Common Global Impact Fund (BRWIX) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что YAFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRWIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YAFFX | BRWIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 5.62% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.36% | 13.46% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.05% | 15.71% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.38% | -4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.32% | 20.19% | -5.87% |
Сравнение комиссий YAFFX и BRWIX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BRWIX в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и BRWIX
Дивидендная доходность YAFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.21%, что больше доходности BRWIX в 0.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRWIX AMG Boston Common Global Impact Fund | 0.67% | 0.75% | 1.17% | 0.63% | 0.48% | 45.72% | 14.71% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 15.21% | 18.55% | 10.20% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
Часто задаваемые вопросы
YAFFX and BRWIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRWIX has higher volatility (5.62%) compared to YAFFX (5.22%). In terms of maximum drawdown, YAFFX dropped -43.80% vs BRWIX's -54.49%.
YAFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YAFFX и BRWIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор