Сравнение YAFFX с AVERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).
YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..
Доходность
Сравнение доходности YAFFX и AVERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YAFFX и AVERX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 10.26% | 4.06% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 19.97% | 0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, YAFFX показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 19.97%.
YAFFX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 11.08%
AVERX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- 19.97%
- 6 месяцев
- 18.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YAFFX и AVERX
YAFFX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.
Доходность на риск
YAFFX vs. AVERX — Ранг доходности на риск
YAFFX
AVERX
Сравнение YAFFX c AVERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YAFFX | AVERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YAFFX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.17 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между YAFFX и AVERX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YAFFX и AVERX
YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVERX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAFFX AMG Yacktman Focused Fund | 0.00% | 0.00% | 18.44% | 4.42% | 7.60% | 4.70% | 11.87% | 15.84% | 22.15% | 11.82% | 11.81% | 24.36% |
AVERX Ave Maria Value Focused Fund | 0.34% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YAFFX и AVERX
Максимальная просадка YAFFX за все время составила -43.80%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YAFFX и AVERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| YAFFX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.80% | -11.33% | -32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -6.66% | -0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -5.39% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.85% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YAFFX и AVERX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YAFFX | AVERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.92% | 19.13% | +3.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 19.13% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.40% | 19.13% | -2.73% |