PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZWG.DE с IS0Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZWG.DE с IS0Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZWG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and IS0Z.DE (iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both Global Bonds funds - XZWG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR while IS0Z.DE tracks the Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. Both are passively managed. Over the past 3 years, XZWG.DE returned -0.15%/yr vs 1.18%/yr for IS0Z.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XZWG.DE и IS0Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZWG.DE показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у IS0Z.DE с доходностью 1.29%.

XZWG.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.27%
6 месяцев
-0.11%
1 год
-1.04%
3 года*
-0.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS0Z.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.21%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.26%
1 год
0.54%
3 года*
1.18%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
-0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZWG.DE и IS0Z.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.27%-4.17%1.51%2.50%-16.73%-1.34%
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		1.29%-1.88%0.75%4.39%-16.12%-1.03%

Correlation

The correlation between XZWG.DE and IS0Z.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г.

0.94

The correlation between XZWG.DE and IS0Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с XZWG.DE:
XZWG.DE с 10AK.DEXZWG.DE с XCTW.DEXZWG.DE с AHYH.DEXZWG.DE с XNZE.DEXZWG.DE с XBAE.DEXZWG.DE с XDEM.DEXZWG.DE с XDEV.DE
Часто сравнивают с IS0Z.DE:
IS0Z.DE с DBZB.DEIS0Z.DE с SHYIS0Z.DE с EUNA.DEIS0Z.DE с AGGU.LIS0Z.DE с DODGXIS0Z.DE с GLDIS0Z.DE с HYG

Доходность на риск

XZWG.DE vs. IS0Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZWG.DE
Ранг доходности на риск XZWG.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZWG.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZWG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
IS0Z.DE
Ранг доходности на риск IS0Z.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0Z.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0Z.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZWG.DE c IS0Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZWG.DEIS0Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
0.06

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
0.11

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.01

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

0.09

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

0.19

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZWG.DE vs. IS0Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZWG.DE на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа IS0Z.DE равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZWG.DE и IS0Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZWG.DEIS0Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

0.06

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.05

-0.69

Просадки

Сравнение просадок XZWG.DE и IS0Z.DE

Максимальная просадка XZWG.DE за все время составила -20.85%, примерно равная максимальной просадке IS0Z.DE в -21.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.DE и IS0Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZWG.DEIS0Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-21.02%

+0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-2.50%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.10%

-5.11%

-1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.96%

-15.06%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-7.48%

-7.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

1.21%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XZWG.DE и IS0Z.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) составляет 1.43%, в то время как у iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0Z.DE) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что XZWG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZWG.DEIS0Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.69%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

3.07%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.82%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.68%

6.19%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

5.66%

+1.02%

Сравнение комиссий XZWG.DE и IS0Z.DE

И XZWG.DE, и IS0Z.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZWG.DE и IS0Z.DE

Дивидендная доходность XZWG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности IS0Z.DE в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0Z.DE
iShares Global AAA-AA Government Bond UCITS ETF (Dist)		2.67%2.51%2.30%1.57%0.80%0.47%0.62%0.88%0.90%0.82%0.84%1.06%
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		2.58%2.53%2.56%1.74%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XZWG.DE and IS0Z.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZWG.DE and IS0Z.DE have the same expense ratio: 0.20% per year.

XZWG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while IS0Z.DE tracks Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond. They also come from different issuers: DWS and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZWG.DE и IS0Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор