PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZWG.DE с XNZE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZWG.DE с XNZE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE).

XZWG.DE и XNZE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZWG.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. XNZE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 17 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZWG.DE и XNZE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZWG.DE и XNZE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		0.31%-4.17%1.51%2.50%-15.86%
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		-3.50%13.33%5.47%20.66%-1.63%

Доходность по периодам

С начала года, XZWG.DE показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у XNZE.DE с доходностью -3.50%.

XZWG.DE

1 день
0.16%
1 месяц
-1.46%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-0.02%
1 год
-2.90%
3 года*
-0.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNZE.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-2.61%
1 год
5.13%
3 года*
7.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZWG.DE:
XZWG.DE с XDEV.DEXZWG.DE с 10AK.DEXZWG.DE с XCTW.DEXZWG.DE с XDEM.DEXZWG.DE с AHYH.DEXZWG.DE с 10AM.DEXZWG.DE с PRAG.DE
Часто сравнивают с XNZE.DE:
XNZE.DE с XDEV.DEXNZE.DE с XDEM.DEXNZE.DE с XECT.DEXNZE.DE с XCTE.DEXNZE.DE с XNZN.DEXNZE.DE с XZHE.DEXNZE.DE с XUIN.DE

Сравнение комиссий XZWG.DE и XNZE.DE

XZWG.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XNZE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XZWG.DE vs. XNZE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZWG.DE
Ранг доходности на риск XZWG.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZWG.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZWG.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZWG.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZWG.DE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZWG.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
XNZE.DE
Ранг доходности на риск XNZE.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZE.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZE.DE: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZE.DE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZWG.DE c XNZE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZWG.DEXNZE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.68

0.31

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

0.53

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.89

1.07

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.74

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

2.60

-3.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZWG.DE vs. XNZE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZWG.DE на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа XNZE.DE равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZWG.DE и XNZE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZWG.DEXNZE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

0.31

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.48

-1.13

Корреляция

Корреляция между XZWG.DE и XNZE.DE составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZWG.DE и XNZE.DE

Дивидендная доходность XZWG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как XNZE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
XZWG.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF		2.55%2.53%2.56%1.74%1.16%
XNZE.DE
Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XZWG.DE и XNZE.DE

Максимальная просадка XZWG.DE за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки XNZE.DE в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.DE и XNZE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZWG.DEXNZE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.85%

-18.68%

-2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.52%

-11.49%

+6.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.93%

-8.48%

-9.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.17%

-4.23%

-10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

3.24%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XZWG.DE и XNZE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) составляет 1.51%, в то время как у Xtrackers EMU Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZE.DE) волатильность равна 6.07%. Это указывает на то, что XZWG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNZE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZWG.DEXNZE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.51%

6.07%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

10.55%

-8.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

16.41%

-12.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.75%

16.62%

-9.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.75%

16.62%

-9.87%