Сравнение XZWG.DE с XBAE.DE
XZWG.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) and XBAE.DE (Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged) are both Global Bonds funds - XZWG.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR while XBAE.DE tracks the Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 3 years, XZWG.DE returned -0.15%/yr vs 1.72%/yr for XBAE.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XZWG.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for XBAE.DE.
Доходность
Сравнение доходности XZWG.DE и XBAE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XZWG.DE показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у XBAE.DE с доходностью -0.55%.
XZWG.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- -0.20%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- -0.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBAE.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 0.93%
- 3 года*
- 1.72%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- -0.46%
Сравнение доходности по годам XZWG.DE и XBAE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XZWG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 0.27% | -4.17% | 1.51% | 2.50% | -16.73% | -1.34% |
XBAE.DE Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged | -0.55% | 2.65% | 0.52% | 4.36% | -14.60% | -0.72% |
Correlation
The correlation between XZWG.DE and XBAE.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2021 г. | 0.72 |
The correlation between XZWG.DE and XBAE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XZWG.DE vs. XBAE.DE — Ранг доходности на риск
XZWG.DE
XBAE.DE
Сравнение XZWG.DE c XBAE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZWG.DE | XBAE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.05 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.30 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 0.83 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZWG.DE | XBAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 | 0.27 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.08 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок XZWG.DE и XBAE.DE
Максимальная просадка XZWG.DE за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки XBAE.DE в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.DE и XBAE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XZWG.DE | XBAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -19.04% | -1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -3.11% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.10% | -4.58% | -2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.96% | -10.88% | -7.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -5.91% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 1.11% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZWG.DE и XBAE.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged (XBAE.DE) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что XZWG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBAE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XZWG.DE | XBAE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.32% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 2.86% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.87% | 3.46% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.68% | 5.00% | +1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 4.63% | +2.05% |
Сравнение комиссий XZWG.DE и XBAE.DE
XZWG.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XBAE.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZWG.DE и XBAE.DE
Дивидендная доходность XZWG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как XBAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
XBAE.DE Xtrackers II ESG Global Aggregate Bond UCITS ETF 5C EUR hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XZWG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 2.58% | 2.53% | 2.56% | 1.74% | 1.16% |
Часто задаваемые вопросы
XZWG.DE and XBAE.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBAE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBAE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for XZWG.DE.
XZWG.DE tracks Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR, while XBAE.DE tracks Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral (EUR Hedged). They also come from different issuers: DWS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for XZWG.DE and 0.10% for XBAE.DE.
Подберите оптимальное распределение для XZWG.DE и XBAE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор