Сравнение XZWG.DE с AHYH.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE).
XZWG.DE и AHYH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZWG.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR. Фонд был запущен 7 дек. 2021 г.. AHYH.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (EUR Hedged). Фонд был запущен 15 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZWG.DE и AHYH.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZWG.DE и AHYH.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZWG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 0.31% | -4.17% | 1.51% | 2.50% | -2.98% |
AHYH.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR | -0.11% | 3.12% | 2.55% | 3.20% | 0.34% |
Доходность по периодам
С начала года, XZWG.DE показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у AHYH.DE с доходностью -0.11%.
XZWG.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- -0.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AHYH.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZWG.DE и AHYH.DE
XZWG.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AHYH.DE в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XZWG.DE vs. AHYH.DE — Ранг доходности на риск
XZWG.DE
AHYH.DE
Сравнение XZWG.DE c AHYH.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) и Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZWG.DE | AHYH.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | 0.83 | -1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | 1.16 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.86 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.65 | -4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZWG.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 0.83 | -1.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.84 | -1.50 |
Корреляция
Корреляция между XZWG.DE и AHYH.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZWG.DE и AHYH.DE
Дивидендная доходность XZWG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, тогда как AHYH.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZWG.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 2.55% | 2.53% | 2.56% | 1.74% | 1.16% |
AHYH.DE Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XZWG.DE и AHYH.DE
Максимальная просадка XZWG.DE за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки AHYH.DE в -1.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZWG.DE и AHYH.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZWG.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -1.86% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.52% | -1.59% | -2.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.93% | -0.85% | -17.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.17% | -0.46% | -14.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 0.38% | +2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZWG.DE и AHYH.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XZWG.DE) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF Hedged EUR (AHYH.DE) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что XZWG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHYH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZWG.DE | AHYH.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.13% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 1.58% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 2.13% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.75% | 3.06% | +3.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.75% | 3.06% | +3.69% |