PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZW0.DE с XDEQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XZW0.DE с XDEQ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XZW0.DE (Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C) and XDEQ.DE (Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C) are both Global Equities funds from Xtrackers - XZW0.DE tracks the MSCI World Low Carbon SRI Leaders while XDEQ.DE tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, XZW0.DE returned 12.44%/yr vs 11.42%/yr for XDEQ.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XZW0.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XDEQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности XZW0.DE и XDEQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XZW0.DE показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у XDEQ.DE с доходностью 9.48%.

XZW0.DE

1 день
0.53%
1 месяц
3.19%
С начала года
7.60%
6 месяцев
8.16%
1 год
20.03%
3 года*
16.56%
5 лет*
12.44%
10 лет*
—

XDEQ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.10%
С начала года
9.48%
6 месяцев
9.63%
1 год
19.01%
3 года*
15.18%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XZW0.DE и XDEQ.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
XZW0.DE
Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C		7.60%6.65%27.16%22.75%-16.66%37.46%5.71%33.05%-6.04%
XDEQ.DE
Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C		9.48%2.87%23.81%21.83%-14.94%34.64%4.47%34.18%-5.67%

Correlation

The correlation between XZW0.DE and XDEQ.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2018 г.

0.96

The correlation between XZW0.DE and XDEQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZW0.DE:
XZW0.DE с SCHDXZW0.DE с VXUSXZW0.DE с SWRD.ASXZW0.DE с VOOXZW0.DE с TSLXXZW0.DE с VTIXZW0.DE с VUAA.DE
Часто сравнивают с XDEQ.DE:
XDEQ.DE с XDEM.DEXDEQ.DE с VWCE.DEXDEQ.DE с ^GSPCXDEQ.DE с ACWIXDEQ.DE с VTIXDEQ.DE с VTXDEQ.DE с PIOTX

Доходность на риск

XZW0.DE vs. XDEQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZW0.DE
Ранг доходности на риск XZW0.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZW0.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZW0.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZW0.DE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZW0.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
XDEQ.DE
Ранг доходности на риск XDEQ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEQ.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEQ.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEQ.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEQ.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZW0.DE c XDEQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) и Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZW0.DEXDEQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.78

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.56

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

3.04

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.27

12.17

-4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZW0.DE vs. XDEQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZW0.DE на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEQ.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZW0.DE и XDEQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZW0.DEXDEQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.78

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.80

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.80

0.00

Просадки

Сравнение просадок XZW0.DE и XDEQ.DE

Максимальная просадка XZW0.DE за все время составила -33.22%, примерно равная максимальной просадке XDEQ.DE в -32.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZW0.DE и XDEQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XZW0.DEXDEQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.22%

-32.16%

-1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.30%

-6.22%

-4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-20.59%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.36%

-20.59%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

0.00%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.75%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.56%

+1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности XZW0.DE и XDEQ.DE

Xtrackers MSCI World ESG UCITS ETF 1C (XZW0.DE) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Xtrackers MSCI World Quality Factor UCITS ETF 1C (XDEQ.DE) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что XZW0.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XZW0.DEXDEQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.36%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.32%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

10.64%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.88%

14.12%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

15.35%

+1.03%

Сравнение комиссий XZW0.DE и XDEQ.DE

XZW0.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZW0.DE и XDEQ.DE

Ни XZW0.DE, ни XDEQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

XZW0.DE and XDEQ.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XZW0.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XZW0.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XDEQ.DE.

XZW0.DE tracks MSCI World Low Carbon SRI Leaders, while XDEQ.DE tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.20% for XZW0.DE and 0.25% for XDEQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XZW0.DE и XDEQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор