PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZHY.DE с IS3K.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZHY.DE с IS3K.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE).

XZHY.DE и IS3K.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHY.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. IS3K.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® USD Liquid High Yield 0-5 Capped. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZHY.DE и IS3K.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZHY.DE и IS3K.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		1.49%-3.17%13.38%8.40%-5.92%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		1.80%-4.31%12.26%4.68%-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, XZHY.DE показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у IS3K.DE с доходностью 1.80%.

XZHY.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.31%
1 год
0.25%
3 года*
5.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

IS3K.DE

1 день
-13.27%
1 месяц
-0.10%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.95%
1 год
-0.73%
3 года*
4.33%
5 лет*
4.32%
10 лет*
4.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XZHY.DE:
XZHY.DE с HYGXZHY.DE с GFEA.DEXZHY.DE с IBC7.DEXZHY.DE с QDVQ.DEXZHY.DE с UDHY.DEXZHY.DE с GB1E.DEXZHY.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с IS3K.DE:
IS3K.DE с IS3Q.DEIS3K.DE с UIMM.DEIS3K.DE с 4GLD.DEIS3K.DE с EXS1.DEIS3K.DE с VUSA.DEIS3K.DE с SYBK.DEIS3K.DE с GB1E.DE

Сравнение комиссий XZHY.DE и IS3K.DE

XZHY.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IS3K.DE в 0.45%.

IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XZHY.DE vs. IS3K.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHY.DE
Ранг доходности на риск XZHY.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHY.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHY.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IS3K.DE
Ранг доходности на риск IS3K.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3K.DE: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3K.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3K.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHY.DE c IS3K.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZHY.DEIS3K.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

-0.03

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.11

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.03

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.15

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

0.86

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZHY.DE vs. IS3K.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHY.DE на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа IS3K.DE равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHY.DE и IS3K.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZHY.DEIS3K.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

-0.03

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.01

Корреляция

Корреляция между XZHY.DE и IS3K.DE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHY.DE и IS3K.DE

XZHY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IS3K.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IS3K.DE
iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF		7.18%5.70%5.95%5.19%4.12%3.55%4.31%4.69%4.78%4.97%5.17%4.61%

Просадки

Сравнение просадок XZHY.DE и IS3K.DE

Максимальная просадка XZHY.DE за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки IS3K.DE в -17.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHY.DE и IS3K.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZHY.DEIS3K.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-17.93%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-13.27%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-13.27%

+8.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-4.50%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.26%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHY.DE и IS3K.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) составляет 1.84%, в то время как у iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IS3K.DE) волатильность равна 20.94%. Это указывает на то, что XZHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3K.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZHY.DEIS3K.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

20.94%

-19.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

20.87%

-16.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

21.99%

-13.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

11.62%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

10.22%

-2.53%