PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZHY.DE с GFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZHY.DE с GFEA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE).

XZHY.DE и GFEA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHY.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. GFEA.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ICE Global Fallen Angel High Yield 10% Constrained. Фонд был запущен 19 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZHY.DE и GFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZHY.DE и GFEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		1.49%-3.17%13.38%8.40%-5.92%
GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF		2.21%-2.31%12.20%6.70%-1.71%

Доходность по периодам

С начала года, XZHY.DE показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у GFEA.DE с доходностью 2.21%.

XZHY.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.31%
1 год
0.25%
3 года*
5.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

GFEA.DE

1 день
-13.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.21%
1 год
0.93%
3 года*
5.37%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с XZHY.DE:
XZHY.DE с HYGXZHY.DE с IBC7.DEXZHY.DE с QDVQ.DEXZHY.DE с UDHY.DEXZHY.DE с GB1E.DEXZHY.DE с IS3K.DEXZHY.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с GFEA.DE:
GFEA.DE с ZFH.TOGFEA.DE с HYLE.DEGFEA.DE с GB1E.DEGFEA.DE с IBC7.DEGFEA.DE с TRET.DEGFEA.DE с IS3K.DEGFEA.DE с ESP0.DE

Сравнение комиссий XZHY.DE и GFEA.DE

XZHY.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GFEA.DE в 0.40%.

GFEA.DE
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XZHY.DE vs. GFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHY.DE
Ранг доходности на риск XZHY.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHY.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHY.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GFEA.DE
Ранг доходности на риск GFEA.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFEA.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFEA.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFEA.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFEA.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFEA.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHY.DE c GFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZHY.DEGFEA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.04

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.23

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.06

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.27

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

2.34

-0.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZHY.DE vs. GFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHY.DE на текущий момент составляет 0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GFEA.DE равному 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHY.DE и GFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZHY.DEGFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.11

Корреляция

Корреляция между XZHY.DE и GFEA.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHY.DE и GFEA.DE

Ни XZHY.DE, ни GFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XZHY.DE и GFEA.DE

Максимальная просадка XZHY.DE за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки GFEA.DE в -22.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHY.DE и GFEA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZHY.DEGFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-22.87%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-13.30%

+8.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-13.30%

+8.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.43%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.54%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHY.DE и GFEA.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) составляет 1.84%, в то время как у VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF (GFEA.DE) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что XZHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZHY.DEGFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

21.29%

-19.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

21.15%

-17.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

22.17%

-13.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

12.13%

-4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

12.65%

-4.96%