Сравнение XZHY.DE с UDHY.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE).
XZHY.DE и UDHY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHY.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. UDHY.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Constrained. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZHY.DE и UDHY.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZHY.DE и UDHY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XZHY.DE Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 1.49% | -3.17% | 13.38% | 6.50% |
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | -1.75% | -3.92% | 13.24% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, XZHY.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у UDHY.DE с доходностью -1.75%.
XZHY.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 0.25%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDHY.DE
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- -3.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZHY.DE и UDHY.DE
XZHY.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UDHY.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XZHY.DE vs. UDHY.DE — Ранг доходности на риск
XZHY.DE
UDHY.DE
Сравнение XZHY.DE c UDHY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZHY.DE | UDHY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.37 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.40 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.94 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | -0.06 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | -0.14 | +1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZHY.DE | UDHY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.37 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.64 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между XZHY.DE и UDHY.DE составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZHY.DE и UDHY.DE
XZHY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UDHY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XZHY.DE Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDHY.DE iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3.20% | 7.37% | 6.63% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок XZHY.DE и UDHY.DE
Максимальная просадка XZHY.DE за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки UDHY.DE в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHY.DE и UDHY.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZHY.DE | UDHY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.51% | -12.23% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.67% | -6.17% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.57% | -8.33% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.50% | -3.47% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.68% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZHY.DE и UDHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares Broad USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) (UDHY.DE) имеют волатильность 1.84% и 1.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZHY.DE | UDHY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 1.84% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.12% | 5.08% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.34% | 9.00% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 7.46% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 7.46% | +0.23% |