PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZHY.DE с HYLE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZHY.DE с HYLE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE).

XZHY.DE и HYLE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHY.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. HYLE.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® Global Developed Markets Liquid High Yield Capped (EUR Hedged). Фонд был запущен 26 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZHY.DE и HYLE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZHY.DE и HYLE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		1.49%-3.17%13.38%8.40%-5.92%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		-0.87%5.98%5.45%9.62%1.53%

Доходность по периодам

С начала года, XZHY.DE показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у HYLE.DE с доходностью -0.87%.

XZHY.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.31%
1 год
0.25%
3 года*
5.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLE.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.13%
1 год
4.15%
3 года*
5.84%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist

Часто сравнивают с XZHY.DE:
XZHY.DE с HYGXZHY.DE с GFEA.DEXZHY.DE с QDVQ.DEXZHY.DE с UDHY.DEXZHY.DE с IBC7.DEXZHY.DE с GB1E.DEXZHY.DE с IS3K.DE
Часто сравнивают с HYLE.DE:
HYLE.DE с EUNU.DEHYLE.DE с IBC9.DEHYLE.DE с GFEA.DEHYLE.DE с IBC7.DEHYLE.DE с SYBK.DEHYLE.DE с IS0R.DEHYLE.DE с IS3K.DE

Сравнение комиссий XZHY.DE и HYLE.DE

XZHY.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYLE.DE в 0.55%.

HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XZHY.DE vs. HYLE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHY.DE
Ранг доходности на риск XZHY.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHY.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHY.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HYLE.DE
Ранг доходности на риск HYLE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLE.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLE.DE: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHY.DE c HYLE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZHY.DEHYLE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

1.05

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

1.54

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.22

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

1.75

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

8.32

-6.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZHY.DE vs. HYLE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHY.DE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа HYLE.DE равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHY.DE и HYLE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZHY.DEHYLE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

1.05

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Корреляция

Корреляция между XZHY.DE и HYLE.DE составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHY.DE и HYLE.DE

XZHY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYLE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%.

TTM2025202420232022202120202019
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLE.DE
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist		5.44%5.34%5.38%4.76%4.17%3.83%4.50%1.75%

Просадки

Сравнение просадок XZHY.DE и HYLE.DE

Максимальная просадка XZHY.DE за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки HYLE.DE в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHY.DE и HYLE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZHY.DEHYLE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-22.59%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-2.83%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-1.51%

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.54%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.60%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHY.DE и HYLE.DE

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (HYLE.DE) имеют волатильность 1.84% и 1.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZHY.DEHYLE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.93%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

2.63%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

3.94%

+4.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

5.82%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

8.46%

-0.77%