PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZHY.DE с HYG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZHY.DE с HYG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG).

XZHY.DE и HYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHY.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI US High Yield Sustainable and SRI. Фонд был запущен 6 июл. 2022 г.. HYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid High Yield Index. Фонд был запущен 11 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZHY.DE и HYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZHY.DE и HYG

2026 (YTD)2025202420232022
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		1.49%-3.17%13.38%8.40%-5.92%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		1.94%-4.29%15.09%8.19%-5.16%
Разные валюты инструментов

XZHY.DE торгуется в EUR, в то время как HYG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XZHY.DE показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у HYG с доходностью 1.94%.

XZHY.DE

1 день
0.50%
1 месяц
-0.25%
С начала года
1.49%
6 месяцев
2.31%
1 год
0.25%
3 года*
5.68%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYG

1 день
0.69%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.94%
6 месяцев
2.81%
1 год
0.38%
3 года*
6.08%
5 лет*
4.14%
10 лет*
5.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с XZHY.DE:
XZHY.DE с GFEA.DEXZHY.DE с IBC7.DEXZHY.DE с QDVQ.DEXZHY.DE с UDHY.DEXZHY.DE с GB1E.DEXZHY.DE с IS3K.DEXZHY.DE с HYLE.DE
Часто сравнивают с HYG:
HYG с LQDHYG с JNKHYG с SPHYHYG с USHYHYG с HYGHHYG с AGGHYG с SHYG

Сравнение комиссий XZHY.DE и HYG

XZHY.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYG в 0.49%.

HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XZHY.DE vs. HYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHY.DE
Ранг доходности на риск XZHY.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHY.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHY.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHY.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHY.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HYG
Ранг доходности на риск HYG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHY.DE c HYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) и iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZHY.DEHYGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.04

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

0.12

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.02

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.03

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.66

0.08

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZHY.DE vs. HYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHY.DE на текущий момент составляет 0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYG равному 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHY.DE и HYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZHY.DEHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.46

-0.02

Корреляция

Корреляция между XZHY.DE и HYG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHY.DE и HYG

XZHY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HYG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XZHY.DE
Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF		5.87%5.71%6.01%5.74%5.30%4.02%4.88%4.99%5.54%5.12%5.27%5.90%

Просадки

Сравнение просадок XZHY.DE и HYG

Максимальная просадка XZHY.DE за все время составила -11.51%, что меньше максимальной просадки HYG в -31.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHY.DE и HYG.

Загрузка...

Показатели просадок

XZHY.DEHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.51%

-34.25%

+22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.67%

-2.72%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.79%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-0.82%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-3.27%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

0.75%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHY.DE и HYG

Текущая волатильность для Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHY.DE) составляет 1.84%, в то время как у iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что XZHY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZHY.DEHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

1.99%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

4.57%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

9.64%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.69%

8.63%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.69%

9.85%

-2.16%