PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZHE.DE с XCTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZHE.DE с XCTE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE).

XZHE.DE и XCTE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. XCTE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 31 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZHE.DE и XCTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZHE.DE и XCTE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZHE.DE
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		-2.09%5.48%5.98%9.94%2.99%
XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C		-5.32%19.05%22.69%-18.15%-22.45%

Доходность по периодам

С начала года, XZHE.DE показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у XCTE.DE с доходностью -5.32%.

XZHE.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.78%
3 года*
5.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCTE.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-5.32%
6 месяцев
-12.73%
1 год
5.76%
3 года*
3.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZHE.DE:
XZHE.DE с XCEU.DEXZHE.DE с XNZN.DEXZHE.DE с XECT.DEXZHE.DE с LYQY.DEXZHE.DE с AHYE.DEXZHE.DE с EH1Y.DEXZHE.DE с EUHA.DE
Часто сравнивают с XCTE.DE:
XCTE.DE с SPYXCTE.DE с XAIX.DEXCTE.DE с EUNM.DEXCTE.DE с C300.LXCTE.DE с GLDXCTE.DE с XCEU.DEXCTE.DE с XNZN.DE

Сравнение комиссий XZHE.DE и XCTE.DE

XZHE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XCTE.DE в 0.44%.

XCTE.DE
Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C
XZHE.DE
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XZHE.DE vs. XCTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHE.DE
Ранг доходности на риск XZHE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHE.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHE.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHE.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XCTE.DE
Ранг доходности на риск XCTE.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCTE.DE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCTE.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCTE.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCTE.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCTE.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHE.DE c XCTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZHE.DEXCTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.18

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

0.50

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

0.30

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

0.58

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZHE.DE vs. XCTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHE.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа XCTE.DE равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHE.DE и XCTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZHE.DEXCTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.18

+0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.04

+1.02

Корреляция

Корреляция между XZHE.DE и XCTE.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHE.DE и XCTE.DE

Ни XZHE.DE, ни XCTE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XZHE.DE и XCTE.DE

Максимальная просадка XZHE.DE за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки XCTE.DE в -48.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHE.DE и XCTE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZHE.DEXCTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.83%

-48.80%

+40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-23.02%

+19.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-21.95%

+18.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-26.16%

+25.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

12.16%

-11.28%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHE.DE и XCTE.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) составляет 1.86%, в то время как у Xtrackers Harvest MSCI China Tech 100 UCITS ETF 1C (XCTE.DE) волатильность равна 6.10%. Это указывает на то, что XZHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZHE.DEXCTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

6.10%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

25.64%

-22.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

31.51%

-26.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

30.60%

-25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

30.60%

-25.05%