Сравнение XZHE.DE с EH1Y.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist (EH1Y.DE).
XZHE.DE и EH1Y.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. EH1Y.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML Euro High Yield Constrained. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XZHE.DE и EH1Y.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XZHE.DE и EH1Y.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZHE.DE Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | -2.09% | 5.48% | 5.98% | 9.94% | 2.99% |
EH1Y.DE iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist | -1.36% | 5.28% | 7.65% | 12.37% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XZHE.DE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у EH1Y.DE с доходностью -1.36%.
XZHE.DE
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -2.09%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EH1Y.DE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -1.96%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -0.73%
- 1 год
- 3.25%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XZHE.DE и EH1Y.DE
XZHE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EH1Y.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XZHE.DE vs. EH1Y.DE — Ранг доходности на риск
XZHE.DE
EH1Y.DE
Сравнение XZHE.DE c EH1Y.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist (EH1Y.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XZHE.DE | EH1Y.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.83 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.20 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.17 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.17 | 4.54 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XZHE.DE | EH1Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.83 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.82 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между XZHE.DE и EH1Y.DE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XZHE.DE и EH1Y.DE
XZHE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EH1Y.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XZHE.DE Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EH1Y.DE iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist | 5.61% | 5.47% | 5.71% | 5.03% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок XZHE.DE и EH1Y.DE
Максимальная просадка XZHE.DE за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки EH1Y.DE в -10.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHE.DE и EH1Y.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XZHE.DE | EH1Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -10.62% | +2.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.94% | -3.31% | -0.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.15% | -2.30% | -0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -1.75% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.75% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XZHE.DE и EH1Y.DE
Текущая волатильность для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) составляет 1.86%, в то время как у iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Dist (EH1Y.DE) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что XZHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EH1Y.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XZHE.DE | EH1Y.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 2.10% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.71% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.54% | 3.93% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 5.36% | +0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 5.36% | +0.19% |