PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZHE.DE с AHYE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZHE.DE с AHYE.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE).

XZHE.DE и AHYE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. AHYE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZHE.DE и AHYE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZHE.DE и AHYE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZHE.DE
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		-2.09%5.48%5.98%9.94%2.99%
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		-1.47%5.51%5.40%10.19%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, XZHE.DE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у AHYE.DE с доходностью -1.47%.

XZHE.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.78%
3 года*
5.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

AHYE.DE

1 день
0.89%
1 месяц
-1.69%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.48%
1 год
3.45%
3 года*
5.71%
5 лет*
1.49%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с XZHE.DE:
XZHE.DE с XCEU.DEXZHE.DE с XNZN.DEXZHE.DE с XECT.DEXZHE.DE с LYQY.DEXZHE.DE с XCTE.DEXZHE.DE с EH1Y.DEXZHE.DE с EUHA.DE
Часто сравнивают с AHYE.DE:
AHYE.DE с ASRE.DEAHYE.DE с SYBJ.DEAHYE.DE с ASRF.DEAHYE.DE с LYQY.DEAHYE.DE с EUHI.DEAHYE.DE с AYE2.DEAHYE.DE с EUNW.DE

Сравнение комиссий XZHE.DE и AHYE.DE

XZHE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AHYE.DE в 0.40%.

AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR
XZHE.DE
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XZHE.DE vs. AHYE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHE.DE
Ранг доходности на риск XZHE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHE.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHE.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHE.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
AHYE.DE
Ранг доходности на риск AHYE.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYE.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHE.DE c AHYE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZHE.DEAHYE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.93

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.33

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.10

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

4.99

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZHE.DE vs. AHYE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHE.DE на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа AHYE.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHE.DE и AHYE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZHE.DEAHYE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.38

+0.68

Корреляция

Корреляция между XZHE.DE и AHYE.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHE.DE и AHYE.DE

Ни XZHE.DE, ни AHYE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XZHE.DE и AHYE.DE

Максимальная просадка XZHE.DE за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки AHYE.DE в -23.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHE.DE и AHYE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZHE.DEAHYE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.83%

-23.41%

+15.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-3.22%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-2.16%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.89%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

0.71%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHE.DE и AHYE.DE

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) имеют волатильность 1.86% и 1.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZHE.DEAHYE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

1.86%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.30%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

3.70%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

5.53%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

6.73%

-1.18%