PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZHE.DE с XNZN.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZHE.DE с XNZN.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE).

XZHE.DE и XNZN.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. XNZN.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Nordic Countries NR EUR. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZHE.DE и XNZN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZHE.DE и XNZN.DE

2026 (YTD)202520242023
XZHE.DE
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		-2.09%5.48%5.98%8.65%
XNZN.DE
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C		-5.03%1.04%3.46%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, XZHE.DE показывает доходность -2.09%, что значительно выше, чем у XNZN.DE с доходностью -5.03%.

XZHE.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.78%
3 года*
5.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNZN.DE

1 день
2.48%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-5.03%
6 месяцев
-1.91%
1 год
-2.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZHE.DE:
XZHE.DE с XCEU.DEXZHE.DE с XECT.DEXZHE.DE с LYQY.DEXZHE.DE с XCTE.DEXZHE.DE с AHYE.DEXZHE.DE с EH1Y.DEXZHE.DE с EUHA.DE
Часто сравнивают с XNZN.DE:
XNZN.DE с XDN0.DEXNZN.DE с CN1G.DEXNZN.DE с BRK-BXNZN.DE с ELFC.DEXNZN.DE с ZPRL.DEXNZN.DE с XUIN.DEXNZN.DE с XCEU.DE

Сравнение комиссий XZHE.DE и XNZN.DE

XZHE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XNZN.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XZHE.DE
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C
XNZN.DE
Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XZHE.DE vs. XNZN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHE.DE
Ранг доходности на риск XZHE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHE.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHE.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHE.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XNZN.DE
Ранг доходности на риск XNZN.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNZN.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNZN.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNZN.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNZN.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNZN.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHE.DE c XNZN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZHE.DEXNZN.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

-0.15

+0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

-0.09

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.16

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

-0.44

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZHE.DE vs. XNZN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHE.DE на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа XNZN.DE равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHE.DE и XNZN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZHE.DEXNZN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

-0.15

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.23

+0.82

Корреляция

Корреляция между XZHE.DE и XNZN.DE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHE.DE и XNZN.DE

Ни XZHE.DE, ни XNZN.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XZHE.DE и XNZN.DE

Максимальная просадка XZHE.DE за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки XNZN.DE в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHE.DE и XNZN.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZHE.DEXNZN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.83%

-23.90%

+16.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-13.13%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-14.23%

+11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-6.97%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

4.74%

-3.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHE.DE и XNZN.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) составляет 1.86%, в то время как у Xtrackers Nordic Net Zero Pathway Paris Aligned UCITS ETF 1C (XNZN.DE) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что XZHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XNZN.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZHE.DEXNZN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

6.34%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

11.17%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

17.63%

-13.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

16.01%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

16.01%

-10.46%