PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZHE.DE с EUHA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZHE.DE с EUHA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE).

XZHE.DE и EUHA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. EUHA.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZHE.DE и EUHA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZHE.DE и EUHA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
XZHE.DE
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		-1.50%5.48%5.98%9.94%2.99%
EUHA.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc		-1.35%5.16%6.18%10.06%2.63%

Доходность по периодам

С начала года, XZHE.DE показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у EUHA.DE с доходностью -1.35%.

XZHE.DE

1 день
0.59%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.54%
1 год
3.40%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUHA.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
-0.54%
1 год
2.83%
3 года*
5.87%
5 лет*
2.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с XZHE.DE:
XZHE.DE с XCEU.DEXZHE.DE с XECT.DEXZHE.DE с XNZN.DEXZHE.DE с AHYE.DEXZHE.DE с LYQY.DEXZHE.DE с XCTE.DEXZHE.DE с EH1Y.DE
Часто сравнивают с EUHA.DE:
EUHA.DE с XEON.DEEUHA.DE с EUHI.DEEUHA.DE с PJSR.DEEUHA.DE с PJS1.DEEUHA.DE с COVR.DEEUHA.DE с ASRF.DEEUHA.DE с LYQY.DE

Сравнение комиссий XZHE.DE и EUHA.DE

XZHE.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EUHA.DE в 0.50%.

EUHA.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc
XZHE.DE
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XZHE.DE vs. EUHA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHE.DE
Ранг доходности на риск XZHE.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHE.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHE.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHE.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EUHA.DE
Ранг доходности на риск EUHA.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHA.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHA.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHA.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHE.DE c EUHA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZHE.DEEUHA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.71

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.00

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

1.06

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.63

4.87

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZHE.DE vs. EUHA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHE.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUHA.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHE.DE и EUHA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZHE.DEEUHA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.30

+0.79

Корреляция

Корреляция между XZHE.DE и EUHA.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHE.DE и EUHA.DE

Ни XZHE.DE, ни EUHA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XZHE.DE и EUHA.DE

Максимальная просадка XZHE.DE за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки EUHA.DE в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHE.DE и EUHA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZHE.DEEUHA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.83%

-23.36%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-3.03%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.04%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.47%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.66%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHE.DE и EUHA.DE

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Acc (EUHA.DE) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что XZHE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZHE.DEEUHA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.61%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

2.39%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

3.98%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.56%

4.89%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

7.60%

-2.04%