PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XZHE.DE с XECT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XZHE.DE с XECT.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE).

XZHE.DE и XECT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XZHE.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность Bloomberg Pan Euro HY Euro TR EUR. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. XECT.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XZHE.DE и XECT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XZHE.DE и XECT.DE

2026 (YTD)202520242023
XZHE.DE
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C		-2.09%5.48%5.98%7.62%
XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C		0.50%16.87%7.18%7.63%

Доходность по периодам

С начала года, XZHE.DE показывает доходность -2.09%, что значительно ниже, чем у XECT.DE с доходностью 0.50%.

XZHE.DE

1 день
0.82%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.78%
3 года*
5.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

XECT.DE

1 день
2.69%
1 месяц
-4.72%
С начала года
0.50%
6 месяцев
5.41%
1 год
11.46%
3 года*
10.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с XZHE.DE:
XZHE.DE с XCEU.DEXZHE.DE с XNZN.DEXZHE.DE с LYQY.DEXZHE.DE с XCTE.DEXZHE.DE с AHYE.DEXZHE.DE с EH1Y.DEXZHE.DE с EUHA.DE
Часто сравнивают с XECT.DE:
XECT.DE с GEQT.TOXECT.DE с VA.TOXECT.DE с QQQMXECT.DE с H4ZZ.DEXECT.DE с XCEU.DEXECT.DE с XUIN.DEXECT.DE с ELFC.DE

Сравнение комиссий XZHE.DE и XECT.DE

XZHE.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XECT.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XZHE.DE
Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C
XECT.DE
Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C

Доходность на риск

XZHE.DE vs. XECT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XZHE.DE
Ранг доходности на риск XZHE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XZHE.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XZHE.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XZHE.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XZHE.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XZHE.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XECT.DE
Ранг доходности на риск XECT.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XECT.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XECT.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XECT.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XECT.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XECT.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XZHE.DE c XECT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) и Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XZHE.DEXECT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.74

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.03

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.06

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

3.97

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XZHE.DE vs. XECT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XZHE.DE на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XECT.DE равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XZHE.DE и XECT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XZHE.DEXECT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.74

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.81

+0.24

Корреляция

Корреляция между XZHE.DE и XECT.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XZHE.DE и XECT.DE

Ни XZHE.DE, ни XECT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XZHE.DE и XECT.DE

Максимальная просадка XZHE.DE за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки XECT.DE в -16.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XZHE.DE и XECT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XZHE.DEXECT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.83%

-16.63%

+8.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-12.33%

+8.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.15%

-6.68%

+3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.97%

-2.23%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.99%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XZHE.DE и XECT.DE

Текущая волатильность для Xtrackers ESG EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C (XZHE.DE) составляет 1.86%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Climate Transition UCITS ETF 1C (XECT.DE) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что XZHE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XECT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XZHE.DEXECT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.86%

6.34%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

9.70%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

15.51%

-10.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

12.73%

-7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

12.73%

-7.18%