PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYE.DE с LYQY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYE.DE с LYQY.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE).

AHYE.DE и LYQY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. LYQY.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable. Фонд был запущен 19 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYE.DE и LYQY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYE.DE и LYQY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		-1.55%5.51%5.40%10.19%-10.53%0.94%1.40%10.27%-2.45%5.05%
LYQY.DE
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		-0.99%5.63%6.21%6.03%-10.82%1.36%1.69%10.67%-4.66%4.45%

Доходность по периодам

С начала года, AHYE.DE показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у LYQY.DE с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции AHYE.DE превзошли акции LYQY.DE по среднегодовой доходности: 2.91% против 2.46% соответственно.

AHYE.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.65%
1 год
3.45%
3 года*
5.83%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.91%

LYQY.DE

1 день
1.13%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-0.06%
1 год
4.03%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.17%
10 лет*
2.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR

Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с AHYE.DE:
AHYE.DE с ASRE.DEAHYE.DE с SYBJ.DEAHYE.DE с XZHE.DEAHYE.DE с ASRF.DEAHYE.DE с EUHI.DEAHYE.DE с AYE2.DEAHYE.DE с EUNW.DE
Часто сравнивают с LYQY.DE:
LYQY.DE с SYBJ.DELYQY.DE с ASRF.DELYQY.DE с EH1Y.DELYQY.DE с XZHE.DELYQY.DE с EUHI.DELYQY.DE с EUHA.DELYQY.DE с 6AQQ.DE

Сравнение комиссий AHYE.DE и LYQY.DE

AHYE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LYQY.DE в 0.25%.

AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR
LYQY.DE
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

Доходность на риск

AHYE.DE vs. LYQY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYE.DE
Ранг доходности на риск AHYE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYE.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
LYQY.DE
Ранг доходности на риск LYQY.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYQY.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYQY.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYQY.DE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYQY.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYQY.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYE.DE c LYQY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYE.DELYQY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.99

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.47

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

6.28

-0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYE.DE vs. LYQY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYE.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LYQY.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYE.DE и LYQY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYE.DELYQY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.99

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.51

-0.14

Корреляция

Корреляция между AHYE.DE и LYQY.DE составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYE.DE и LYQY.DE

AHYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LYQY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LYQY.DE
Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist		4.12%4.08%2.29%0.00%3.54%2.85%3.15%3.67%4.01%4.05%4.79%4.42%

Просадки

Сравнение просадок AHYE.DE и LYQY.DE

Максимальная просадка AHYE.DE за все время составила -23.41%, что меньше максимальной просадки LYQY.DE в -25.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYE.DE и LYQY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYE.DELYQY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.41%

-25.79%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-3.07%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-16.59%

-0.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.41%

-25.79%

+2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.75%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.89%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYE.DE и LYQY.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) составляет 1.77%, в то время как у Lyxor ESG Euro High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (LYQY.DE) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что AHYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYQY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYE.DELYQY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.99%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.84%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

4.06%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

5.69%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

7.06%

-0.33%