PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYE.DE с EUHI.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYE.DE с EUHI.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE).

AHYE.DE и EUHI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. EUHI.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch 0-5 Year Euro Developed Markets High Yield 2% Constrained. Фонд был запущен 9 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYE.DE и EUHI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYE.DE и EUHI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		-1.55%5.51%5.40%10.19%-10.53%0.94%1.40%10.27%-2.45%-0.17%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		-1.03%5.05%6.16%10.11%-8.21%3.21%1.04%8.37%-4.20%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, AHYE.DE показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у EUHI.DE с доходностью -1.03%.

AHYE.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.65%
1 год
3.45%
3 года*
5.83%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.91%

EUHI.DE

1 день
0.92%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.11%
1 год
3.07%
3 года*
5.86%
5 лет*
2.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR

PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с AHYE.DE:
AHYE.DE с ASRE.DEAHYE.DE с SYBJ.DEAHYE.DE с LYQY.DEAHYE.DE с XZHE.DEAHYE.DE с ASRF.DEAHYE.DE с AYE2.DEAHYE.DE с EUNW.DE
Часто сравнивают с EUHI.DE:
EUHI.DE с ASRF.DEEUHI.DE с COVR.DEEUHI.DE с EH1Y.DEEUHI.DE с EUHA.DEEUHI.DE с SYBJ.DEEUHI.DE с PJS1.DEEUHI.DE с LYQY.DE

Сравнение комиссий AHYE.DE и EUHI.DE

AHYE.DE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUHI.DE в 0.50%.

EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR

Доходность на риск

AHYE.DE vs. EUHI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYE.DE
Ранг доходности на риск AHYE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYE.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
EUHI.DE
Ранг доходности на риск EUHI.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUHI.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUHI.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUHI.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUHI.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYE.DE c EUHI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYE.DEEUHI.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.89

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.11

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.93

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYE.DE vs. EUHI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYE.DE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUHI.DE равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYE.DE и EUHI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYE.DEEUHI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.55

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.36

+0.01

Корреляция

Корреляция между AHYE.DE и EUHI.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYE.DE и EUHI.DE

AHYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUHI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%.

TTM202520242023202220212020201920182017
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUHI.DE
PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist		4.48%4.47%4.75%4.15%3.10%2.54%2.61%2.59%2.03%0.17%

Просадки

Сравнение просадок AHYE.DE и EUHI.DE

Максимальная просадка AHYE.DE за все время составила -23.41%, что больше максимальной просадки EUHI.DE в -21.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYE.DE и EUHI.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYE.DEEUHI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.41%

-21.68%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.85%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-12.64%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.83%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.45%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.64%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYE.DE и EUHI.DE

Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с PIMCO Euro Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Dist (EUHI.DE) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что AHYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUHI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYE.DEEUHI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.57%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.11%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

3.43%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

4.46%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

6.25%

+0.48%