PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYE.DE с ASRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYE.DE с ASRE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE).

AHYE.DE и ASRE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. ASRE.DE - это пассивный фонд от BNP Paribas, который отслеживает доходность J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Фонд был запущен 21 янв. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYE.DE и ASRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYE.DE и ASRE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		-1.55%5.51%5.40%10.19%-10.53%-0.06%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.68%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, AHYE.DE показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у ASRE.DE с доходностью -0.68%.

AHYE.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.65%
1 год
3.45%
3 года*
5.83%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.91%

ASRE.DE

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
-0.41%
1 год
1.16%
3 года*
2.53%
5 лет*
-0.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Часто сравнивают с AHYE.DE:
AHYE.DE с SYBJ.DEAHYE.DE с XZHE.DEAHYE.DE с LYQY.DEAHYE.DE с ASRF.DEAHYE.DE с EUHI.DEAHYE.DE с AYE2.DEAHYE.DE с EUNW.DE
Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ECRP.LASRE.DE с ASRF.DEASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EMEH.DE

Сравнение комиссий AHYE.DE и ASRE.DE

AHYE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ASRE.DE в 0.15%.

AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Доходность на риск

AHYE.DE vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYE.DE
Ранг доходности на риск AHYE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYE.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYE.DE c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYE.DEASRE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.49

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

0.66

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.48

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

2.05

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYE.DE vs. ASRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYE.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа ASRE.DE равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYE.DE и ASRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYE.DEASRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.49

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

-0.15

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

-0.14

+0.51

Корреляция

Корреляция между AHYE.DE и ASRE.DE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYE.DE и ASRE.DE

Ни AHYE.DE, ни ASRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AHYE.DE и ASRE.DE

Максимальная просадка AHYE.DE за все время составила -23.41%, что больше максимальной просадки ASRE.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYE.DE и ASRE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYE.DEASRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.41%

-12.01%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-2.40%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-12.01%

-4.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.96%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-5.31%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.57%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYE.DE и ASRE.DE

Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что AHYE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYE.DEASRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

1.26%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

1.59%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

2.21%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

3.53%

+2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

3.50%

+3.23%