PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHYE.DE с SYBJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHYE.DE с SYBJ.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE).

AHYE.DE и SYBJ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AHYE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность iBoxx MSCI ESG EUR High Yield Corporates. Фонд был запущен 5 апр. 2018 г.. SYBJ.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Фонд был запущен 3 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AHYE.DE и SYBJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHYE.DE и SYBJ.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		-1.55%5.51%5.40%10.19%-10.53%0.94%1.40%10.27%-2.45%5.05%
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		-1.39%5.26%5.78%11.83%-10.75%2.92%1.94%10.36%-4.24%4.89%

Доходность по периодам

С начала года, AHYE.DE показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у SYBJ.DE с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции AHYE.DE уступали акциям SYBJ.DE по среднегодовой доходности: 2.91% против 3.06% соответственно.

AHYE.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
-0.65%
1 год
3.45%
3 года*
5.83%
5 лет*
1.47%
10 лет*
2.91%

SYBJ.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.37%
1 год
3.29%
3 года*
5.95%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR

SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с AHYE.DE:
AHYE.DE с ASRE.DEAHYE.DE с XZHE.DEAHYE.DE с LYQY.DEAHYE.DE с ASRF.DEAHYE.DE с EUHI.DEAHYE.DE с AYE2.DEAHYE.DE с EUNW.DE
Часто сравнивают с SYBJ.DE:
SYBJ.DE с SHYG.LSYBJ.DE с JNKSYBJ.DE с LYQY.DESYBJ.DE с EUHI.DESYBJ.DE с XHY1.DESYBJ.DE с EH1Y.DESYBJ.DE с XHYG.DE

Сравнение комиссий AHYE.DE и SYBJ.DE

И AHYE.DE, и SYBJ.DE имеют комиссию равную 0.40%.

AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF

Доходность на риск

AHYE.DE vs. SYBJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHYE.DE
Ранг доходности на риск AHYE.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHYE.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHYE.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHYE.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHYE.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHYE.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
SYBJ.DE
Ранг доходности на риск SYBJ.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBJ.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBJ.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBJ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBJ.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHYE.DE c SYBJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) и SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHYE.DESYBJ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.70

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.05

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.04

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

4.25

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHYE.DE vs. SYBJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHYE.DE на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа SYBJ.DE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHYE.DE и SYBJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHYE.DESYBJ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.67

-0.30

Корреляция

Корреляция между AHYE.DE и SYBJ.DE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHYE.DE и SYBJ.DE

AHYE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHYE.DE
Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYBJ.DE
SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF		5.48%5.47%5.86%4.96%3.48%2.91%3.14%3.08%2.86%3.57%3.57%3.91%

Просадки

Сравнение просадок AHYE.DE и SYBJ.DE

Максимальная просадка AHYE.DE за все время составила -23.41%, что меньше максимальной просадки SYBJ.DE в -25.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHYE.DE и SYBJ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

AHYE.DESYBJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.41%

-25.59%

+2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.22%

-3.19%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.89%

-16.31%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.41%

-25.59%

+2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-2.13%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-2.28%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.78%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AHYE.DE и SYBJ.DE

Текущая волатильность для Amundi Euro High Yield Bond ESG UCITS ETF EUR (AHYE.DE) составляет 1.77%, в то время как у SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (SYBJ.DE) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что AHYE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHYE.DESYBJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

2.69%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

3.26%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.69%

4.68%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.53%

5.89%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

6.96%

-0.23%