PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с EMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZY с EMAX.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO).

XYZY и EMAX.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. EMAX.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 6 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZY и EMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZY и EMAX.TO

2026 (YTD)20252024
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%39.36%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		26.92%9.65%-3.03%
Разные валюты инструментов

XYZY торгуется в USD, в то время как EMAX.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMAX.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у EMAX.TO с доходностью 26.92%.

XYZY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMAX.TO

1 день
-2.91%
1 месяц
4.87%
С начала года
26.92%
6 месяцев
28.91%
1 год
31.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с MSTYXYZY с VGTXYZY с SMCYXYZY с JEPQ
Часто сравнивают с EMAX.TO:
EMAX.TO с ENCC.TOEMAX.TO с UMAX.TOEMAX.TO с XEG.TOEMAX.TO с GLCC.TOEMAX.TO с XLEEMAX.TO с QMAX.TOEMAX.TO с JEPI.TO

Сравнение комиссий XYZY и EMAX.TO

XYZY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EMAX.TO в 0.65%.

XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF

Доходность на риск

XYZY vs. EMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EMAX.TO
Ранг доходности на риск EMAX.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMAX.TO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMAX.TO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMAX.TO: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMAX.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c EMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYEMAX.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.19

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

1.61

-1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.24

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.53

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

5.03

-5.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. EMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа EMAX.TO равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и EMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYEMAX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.19

-1.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.67

-0.58

Корреляция

Корреляция между XYZY и EMAX.TO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и EMAX.TO

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности EMAX.TO в 10.44%

TTM202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
EMAX.TO
Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF		10.44%13.44%12.31%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYZY и EMAX.TO

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки EMAX.TO в -30.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и EMAX.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZYEMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-27.55%

-24.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-20.97%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-5.45%

-39.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-9.51%

-11.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

8.04%

+7.86%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и EMAX.TO

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Hamilton Energy YIELD MAXIMIZER ETF (EMAX.TO) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZYEMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

5.72%

+5.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

13.28%

+19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

26.52%

+18.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

22.60%

+20.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

22.60%

+20.16%