PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZY с BKCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYZY с BKCL.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO).

XYZY и BKCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 окт. 2023 г.. BKCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности XYZY и BKCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYZY и BKCL.TO

2026 (YTD)202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		-11.79%-29.43%21.72%44.45%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		2.00%41.24%10.57%13.29%
Разные валюты инструментов

XYZY торгуется в USD, в то время как BKCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKCL.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYZY показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у BKCL.TO с доходностью 2.00%.

XYZY

1 день
-0.46%
1 месяц
-5.98%
С начала года
-11.79%
6 месяцев
-20.94%
1 год
-6.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKCL.TO

1 день
1.40%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.00%
6 месяцев
15.51%
1 год
49.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF

Часто сравнивают с XYZY:
XYZY с XYZXYZY с SPYXYZY с ULTYXYZY с MSTYXYZY с SMCYXYZY с VGTXYZY с JEPQ
Часто сравнивают с BKCL.TO:
BKCL.TO с HBNK.TOBKCL.TO с BANK.TOBKCL.TO с HMAX.TOBKCL.TO с VDY.TOBKCL.TO с BNKL.TOBKCL.TO с XDIV.TOBKCL.TO с HURA.TO

Сравнение комиссий XYZY и BKCL.TO

XYZY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BKCL.TO в 1.68%.

BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XYZY vs. BKCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZY
Ранг доходности на риск XYZY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZY: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZY: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BKCL.TO
Ранг доходности на риск BKCL.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKCL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKCL.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKCL.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZY c BKCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZYBKCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

3.06

-3.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

4.05

-3.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.62

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.84

-4.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.27

21.60

-21.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZY vs. BKCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа BKCL.TO равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZY и BKCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZYBKCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

3.06

-3.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.40

-1.31

Корреляция

Корреляция между XYZY и BKCL.TO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZY и BKCL.TO

Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 109.54%, что больше доходности BKCL.TO в 12.67%

TTM202520242023
XYZY
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF		109.54%95.35%62.54%9.85%
BKCL.TO
Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF		12.67%12.60%15.02%7.91%

Просадки

Сравнение просадок XYZY и BKCL.TO

Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки BKCL.TO в -20.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и BKCL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XYZYBKCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.30%

-16.58%

-35.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.72%

-9.90%

-27.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.61%

-4.54%

-40.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.77%

-2.78%

-17.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.90%

2.35%

+13.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZY и BKCL.TO

YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Global X Enhanced Equal Weight Canadian Banks Covered Call ETF (BKCL.TO) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что XYZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYZYBKCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.70%

7.62%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.41%

11.55%

+20.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.34%

16.33%

+29.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.76%

15.21%

+27.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

15.21%

+27.55%