Сравнение XYZY с ARMW
XYZY (YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XYZY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZY показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
XYZY
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 5.11%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | -0.17% | -14.55% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -40.49% |
Correlation
The correlation between XYZY and ARMW is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
XYZY
ARMW
Сравнение XYZY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 4.33 | -4.12 |
Просадки
Сравнение просадок XYZY и ARMW
Максимальная просадка XYZY за все время составила -52.30%, что больше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.30% | -48.47% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -5.75% | -31.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.85% | -26.42% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.80% | 88.57% | -49.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.17% | 88.57% | -46.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.17% | 88.57% | -46.40% |
Сравнение комиссий XYZY и ARMW
И XYZY, и ARMW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZY и ARMW
Дивидендная доходность XYZY за последние двенадцать месяцев составляет около 111.68%, что больше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
XYZY YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF | 111.68% | 95.35% | 62.54% | 9.85% |
Часто задаваемые вопросы
XYZY and ARMW have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYZY and ARMW have the same expense ratio: 0.99% per year.
XYZY has the higher dividend yield at 111.68%, compared with 16.13% for ARMW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill Investments.
Подберите оптимальное распределение для XYZY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор