Сравнение XYZG с WTIU
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. XYZG is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, XYZG returned -13.66% vs 112.38% for WTIU. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
XYZG
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -3.88%
- С начала года
- -0.81%
- 6 месяцев
- 7.31%
- 1 год
- -13.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | -0.81% | 21.85% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | 26.86% |
Correlation
The correlation between XYZG and WTIU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.03 |
The correlation between XYZG and WTIU shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. WTIU — Ранг доходности на риск
XYZG
WTIU
Сравнение XYZG c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYZG | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.89 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.36 | 7.08 | -7.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYZG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.68 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | -0.10 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок XYZG и WTIU
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -75.73% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -39.11% | -30.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.64% | -33.42% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -39.18% | +10.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.70% | 15.92% | +21.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и WTIU
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) имеют волатильность 25.89% и 27.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.89% | 27.11% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.29% | 54.96% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.75% | 67.43% | +25.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 103.56% | 70.58% | +32.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.56% | 70.58% | +32.98% |
Сравнение комиссий XYZG и WTIU
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и WTIU
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 6.75% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and WTIU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WTIU has higher volatility (27.11%) compared to XYZG (25.89%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs -13.66% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XYZG has been the lower-risk option at 25.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs -13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for WTIU.
XYZG has the higher dividend yield at 6.75%, compared with 0.00% for WTIU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and REX. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор