Сравнение XYZG с NRGU
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. XYZG is actively managed, while NRGU is passively managed. Over the past year, XYZG returned -3.09% vs 119.26% for NRGU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 26.15%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 118.00%.
XYZG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 16.81%
- 6 месяцев
- 28.30%
- С начала года
- 26.15%
- 1 год
- -3.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 26.15% | 21.76% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 118.00% | 1.31% |
Correlation
The correlation between XYZG and NRGU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
XYZG
NRGU
Сравнение XYZG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.73 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 6.13 | -6.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и NRGU
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -57.50% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -43.89% | -25.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.32% | -24.81% | -3.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -26.06% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.80% | 19.53% | +20.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и NRGU
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) составляет 19.28%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.48%. Это указывает на то, что XYZG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.28% | 23.48% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.82% | 63.97% | +7.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.11% | 76.98% | +16.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.61% | 89.07% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.61% | 89.07% | +12.54% |
Сравнение комиссий XYZG и NRGU
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и NRGU
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.31%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.31% | 6.69% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and NRGU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (23.48%) compared to XYZG (19.28%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs NRGU's -57.50%.
On 1-year performance, NRGU leads with 119.26% vs -3.09% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, XYZG has been the lower-risk option at 19.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 119.26% return vs -3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
XYZG has the higher dividend yield at 5.31%, compared with 0.00% for NRGU.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.95% for NRGU.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор