Сравнение XYZG с FNGG
XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. XYZG is actively managed, while FNGG is passively managed. Over the past year, XYZG returned -11.23% vs 18.35% for FNGG. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for FNGG.
Доходность
Сравнение доходности XYZG и FNGG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYZG показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у FNGG с доходностью 11.02%.
XYZG
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 18.27%
- 6 месяцев
- 20.19%
- С начала года
- 21.69%
- 1 год
- -11.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGG
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 15.76%
- С начала года
- 11.02%
- 1 год
- 18.35%
- 3 года*
- 43.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYZG и FNGG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 21.69% | 21.76% |
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 11.02% | 88.06% |
Correlation
The correlation between XYZG and FNGG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between XYZG and FNGG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZG vs. FNGG — Ранг доходности на риск
XYZG
FNGG
Сравнение XYZG c FNGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZG | FNGG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 0.43 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 1.07 | -1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZG и FNGG
Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и FNGG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.40% | -91.33% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.40% | -43.01% | -26.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -47.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.85% | -17.89% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.81% | -55.03% | +25.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.85% | 17.20% | +22.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZG и FNGG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 19.77% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 13.26%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZG | FNGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.77% | 13.26% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.68% | 35.36% | +36.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.80% | 43.64% | +49.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 101.51% | 67.43% | +34.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.51% | 67.43% | +34.08% |
Сравнение комиссий XYZG и FNGG
XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGG в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYZG и FNGG
Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.50%, что меньше доходности FNGG в 10.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 10.72% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
XYZG Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF | 5.50% | 6.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYZG and FNGG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYZG has higher volatility (19.77%) compared to FNGG (13.26%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs FNGG's -91.33%.
On 1-year performance, FNGG leads with 18.35% vs -11.23% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 13.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGG has performed better with a 18.35% return vs -11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for FNGG.
FNGG has the higher dividend yield at 10.72%, compared with 5.50% for XYZG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.97% for FNGG.
FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYZG и FNGG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор