PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYZG с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYZG с FNGG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYZG (Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF) and FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. XYZG is actively managed, while FNGG is passively managed. Over the past year, XYZG returned -13.66% vs 47.84% for FNGG. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XYZG charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for FNGG.

Доходность

Сравнение доходности XYZG и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYZG показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 23.30%.

XYZG

1 день
2.55%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
7.31%
1 год
-13.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGG

1 день
-4.34%
1 месяц
15.65%
С начала года
23.30%
6 месяцев
12.07%
1 год
47.84%
3 года*
58.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYZG и FNGG

2026 (YTD)2025
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		-0.81%21.85%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		23.30%112.33%

Correlation

The correlation between XYZG and FNGG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.51

The correlation between XYZG and FNGG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с XYZG:
XYZG с ABNGXYZG с ASMGXYZG с AIBUXYZG с AMDGXYZG с BMNGXYZG с TECLXYZG с LABU
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

XYZG vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYZG
Ранг доходности на риск XYZG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZG: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZG: 77
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYZG c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYZGFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
1.21

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
1.73

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

1.12

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

2.95

-3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYZG vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYZG на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа FNGG равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYZG и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYZGFNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

1.21

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.05

+0.12

Просадки

Сравнение просадок XYZG и FNGG

Максимальная просадка XYZG за все время составила -69.40%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZG и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYZGFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.40%

-91.33%

+21.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.40%

-43.01%

-26.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-47.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.64%

-8.81%

-34.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.11%

-56.00%

+26.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

37.70%

16.25%

+21.45%

Волатильность

Сравнение волатильности XYZG и FNGG

Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF (XYZG) имеет более высокую волатильность в 25.89% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 12.57%. Это указывает на то, что XYZG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYZGFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.89%

12.57%

+13.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.29%

30.87%

+38.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.75%

39.86%

+52.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

103.56%

67.64%

+35.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.56%

67.64%

+35.92%

Сравнение комиссий XYZG и FNGG

XYZG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии FNGG в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYZG и FNGG

Дивидендная доходность XYZG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что меньше доходности FNGG в 9.61%

ПозицияTTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.61%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
XYZG
Leverage Shares 2X Long XYZ Daily ETF		6.75%6.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYZG and FNGG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XYZG has higher volatility (25.89%) compared to FNGG (12.57%). In terms of maximum drawdown, XYZG dropped -69.40% vs FNGG's -91.33%.

On 1-year performance, FNGG leads with 47.84% vs -13.66% for XYZG. On fees, XYZG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGG has performed better with a 47.84% return vs -13.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYZG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for FNGG.

FNGG has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 6.75% for XYZG.

They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for XYZG and 0.98% for FNGG.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYZG и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор