Сравнение XYZ с USD=X
XYZ (Block, Inc) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, XYZ returned 22.83%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности XYZ и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XYZ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 6.81%
- 6 месяцев
- 7.37%
- 1 год
- 8.88%
- 3 года*
- 1.99%
- 5 лет*
- -20.53%
- 10 лет*
- 22.83%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам XYZ и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYZ Block, Inc | 6.81% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYZ vs. USD=X — Ранг доходности на риск
XYZ
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XYZ c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Block, Inc (XYZ) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYZ | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYZ и USD=X
Максимальная просадка XYZ за все время составила -86.08%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYZ и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYZ | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | 0.00% | -86.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | 0.00% | -39.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | 0.00% | -52.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | 0.00% | -86.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | 0.00% | -86.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.33% | 0.00% | -75.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.05% | 0.00% | -41.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.15% | 0.00% | +17.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYZ и USD=X
Block, Inc (XYZ) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что XYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYZ | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.79% | 0.00% | +12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.49% | 0.00% | +35.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.91% | 0.00% | +46.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.99% | 0.00% | +59.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 0.00% | +56.70% |
Часто задаваемые вопросы
XYZ has higher volatility (12.79%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, XYZ dropped -86.08% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для XYZ и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор