Сравнение XYPL.DE с STIP
XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - XYPL.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 3 years, XYPL.DE returned 5.49%/yr vs 2.53%/yr for STIP. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. XYPL.DE charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности XYPL.DE и STIP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYPL.DE торгуется в EUR, в то время как STIP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STIP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYPL.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 3.76%.
XYPL.DE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.93%
- С начала года
- 3.76%
- 6 месяцев
- 2.86%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение доходности по годам XYPL.DE и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XYPL.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.59% | 3.49% | 5.30% | 9.38% | -0.01% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.76% | -6.56% | 11.69% | 1.50% | -3.33% |
Correlation
The correlation between XYPL.DE and STIP is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | -0.05 |
Over the past year, the inverse relationship between XYPL.DE and STIP has strengthened: their correlation has moved from -0.05 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYPL.DE vs. STIP — Ранг доходности на риск
XYPL.DE
STIP
Сравнение XYPL.DE c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYPL.DE | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 0.90 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 2.46 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYPL.DE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.42 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок XYPL.DE и STIP
Максимальная просадка XYPL.DE за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки STIP в -16.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYPL.DE и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYPL.DE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.99% | -16.51% | +6.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -4.18% | +1.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.09% | -10.55% | +7.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -12.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -4.86% | +3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.98% | -5.60% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.52% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYPL.DE и STIP
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что XYPL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYPL.DE | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.04% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 4.30% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 6.08% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 7.47% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 7.34% | -2.71% |
Сравнение комиссий XYPL.DE и STIP
XYPL.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYPL.DE и STIP
XYPL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.31% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
XYPL.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYPL.DE and STIP have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.
XYPL.DE is categorized as European Corporate Bonds, while STIP is Inflation-Protected Bonds. XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.25% for XYPL.DE and 0.06% for STIP.
Подберите оптимальное распределение для XYPL.DE и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор