PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYPL.DE с LSEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYPL.DE с LSEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) is European Corporate Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus, while LSEG.L (London Stock Exchange Group plc) is a stock. Over the past 3 years, XYPL.DE returned 5.49%/yr vs 3.15%/yr for LSEG.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYPL.DE и LSEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) и London Stock Exchange Group plc (LSEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XYPL.DE торгуется в EUR, в то время как LSEG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LSEG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYPL.DE показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у LSEG.L с доходностью 4.42%.

XYPL.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.49%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—

LSEG.L

1 день
5.19%
1 месяц
-4.52%
С начала года
4.42%
6 месяцев
7.69%
1 год
-19.81%
3 года*
3.15%
5 лет*
5.12%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYPL.DE и LSEG.L

2026 (YTD)2025202420232022
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.59%3.49%5.30%9.38%-0.01%
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc		4.44%-23.83%29.20%34.58%-9.86%

Correlation

The correlation between XYPL.DE and LSEG.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.20

The correlation between XYPL.DE and LSEG.L shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

London Stock Exchange Group plc

Часто сравнивают с XYPL.DE:
XYPL.DE с COR.LSXYPL.DE с VYMIXYPL.DE с ACNXYPL.DE с BRK-BXYPL.DE с ADBEXYPL.DE с ECR1.DEXYPL.DE с P911.DE
Часто сравнивают с LSEG.L:
LSEG.L с REL.LLSEG.L с DB1.DELSEG.L с EQQQ.LLSEG.L с LNSTYLSEG.L с CBOELSEG.L с ENX.PALSEG.L с VOO

Доходность на риск

XYPL.DE vs. LSEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYPL.DE
Ранг доходности на риск XYPL.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYPL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYPL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
LSEG.L
Ранг доходности на риск LSEG.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSEG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSEG.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSEG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSEG.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSEG.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYPL.DE c LSEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) и London Stock Exchange Group plc (LSEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYPL.DELSEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.62

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
-0.71

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.91

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.72

-0.51

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-0.86

+3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYPL.DE vs. LSEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYPL.DE на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа LSEG.L равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYPL.DE и LSEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYPL.DELSEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.62

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.35

+0.66

Просадки

Сравнение просадок XYPL.DE и LSEG.L

Максимальная просадка XYPL.DE за все время составила -9.99%, что меньше максимальной просадки LSEG.L в -84.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYPL.DE и LSEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYPL.DELSEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.99%

-84.40%

+74.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-38.41%

+35.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.09%

-42.27%

+39.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.27%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-25.39%

+24.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.98%

-23.88%

+21.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

22.97%

-22.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XYPL.DE и LSEG.L

Текущая волатильность для Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) составляет 1.39%, в то время как у London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что XYPL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYPL.DELSEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

9.93%

-8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

24.88%

-21.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

31.80%

-28.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

24.66%

-20.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.63%

26.78%

-22.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYPL.DE и LSEG.L

XYPL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LSEG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc		1.64%1.52%1.07%1.20%1.43%1.11%0.81%0.82%1.34%1.20%1.28%0.86%
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XYPL.DE and LSEG.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYPL.DE и LSEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор