Сравнение XYP1.DE с LQDH
XYP1.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF) and LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XYP1.DE is a European Government Bonds fund tracking the iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3, while LQDH is a Corporate Bonds fund actively managed by iShares. XYP1.DE is passively managed, while LQDH is actively managed. Over the past 10 years, XYP1.DE returned 0.59%/yr vs 4.37%/yr for LQDH. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XYP1.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for LQDH.
Доходность
Сравнение доходности XYP1.DE и LQDH
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYP1.DE торгуется в EUR, в то время как LQDH торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LQDH были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYP1.DE показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 4.14%. За последние 10 лет акции XYP1.DE уступали акциям LQDH по среднегодовой доходности: 0.59% против 4.37% соответственно.
XYP1.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 0.95%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- 0.59%
LQDH
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 4.37%
Сравнение доходности по годам XYP1.DE и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.19% | 2.36% | 3.44% | 3.76% | -4.63% | -0.71% | 0.54% | 1.24% | -0.04% | -0.30% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 4.14% | -5.70% | 14.53% | 7.81% | 4.20% | 9.46% | -6.70% | 11.98% | 2.39% | -7.02% |
Correlation
The correlation between XYP1.DE and LQDH is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2014 г. | 0.04 |
The correlation between XYP1.DE and LQDH shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYP1.DE vs. LQDH — Ранг доходности на риск
XYP1.DE
LQDH
Сравнение XYP1.DE c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYP1.DE | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.21 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | 6.12 | -4.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYP1.DE и LQDH
Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки LQDH в -23.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и LQDH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYP1.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -23.50% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -3.43% | +2.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.39% | -12.59% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.53% | -12.59% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -23.50% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -3.32% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -4.79% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.24% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYP1.DE и LQDH
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.49%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYP1.DE | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.16% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 4.33% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 6.40% | -5.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 8.06% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 9.17% | -7.16% |
Сравнение комиссий XYP1.DE и LQDH
XYP1.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYP1.DE и LQDH
XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 5.93% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYP1.DE and LQDH have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYP1.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYP1.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.
XYP1.DE is categorized as European Government Bonds, while LQDH is Corporate Bonds. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for XYP1.DE and 0.25% for LQDH.
Подберите оптимальное распределение для XYP1.DE и LQDH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор