PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYP1.DE с PR1R.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYP1.DE с PR1R.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE).

XYP1.DE и PR1R.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYP1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. PR1R.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond. Фонд был запущен 5 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XYP1.DE и PR1R.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYP1.DE и PR1R.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		-0.48%2.37%3.44%3.75%-4.62%-0.71%0.54%1.23%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		-0.34%0.65%1.46%6.92%-18.25%-3.24%4.70%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, XYP1.DE показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PR1R.DE с доходностью -0.34%.

XYP1.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.10%
1 год
1.07%
3 года*
2.71%
5 лет*
0.74%
10 лет*
0.52%

PR1R.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
-0.15%
1 год
1.38%
3 года*
1.99%
5 лет*
-2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF

Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с XYP1.DE:
XYP1.DE с 10AJ.DEXYP1.DE с SPFB.DEXYP1.DE с XY4P.DEXYP1.DE с IBTA.LXYP1.DE с VGWL.DEXYP1.DE с DBXP.DEXYP1.DE с EXHB.DE
Часто сравнивают с PR1R.DE:
PR1R.DE с PRAR.DEPR1R.DE с MTDD.DEPR1R.DE с EGV3.DEPR1R.DE с SYBB.DEPR1R.DE с JE13.DEPR1R.DE с EUNH.DEPR1R.DE с IBCN.DE

Сравнение комиссий XYP1.DE и PR1R.DE

XYP1.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PR1R.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)

Доходность на риск

XYP1.DE vs. PR1R.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYP1.DE
Ранг доходности на риск XYP1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYP1.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYP1.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYP1.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYP1.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYP1.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PR1R.DE
Ранг доходности на риск PR1R.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1R.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1R.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1R.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1R.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1R.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYP1.DE c PR1R.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYP1.DEPR1R.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.35

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

0.51

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

0.27

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

0.93

+1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYP1.DE vs. PR1R.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYP1.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа PR1R.DE равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYP1.DE и PR1R.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYP1.DEPR1R.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.35

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.40

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

-0.10

+0.55

Корреляция

Корреляция между XYP1.DE и PR1R.DE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYP1.DE и PR1R.DE

XYP1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1R.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%.

TTM2025202420232022202120202019
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1R.DE
Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)		2.73%2.72%2.08%1.90%1.87%1.55%1.66%1.05%

Просадки

Сравнение просадок XYP1.DE и PR1R.DE

Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки PR1R.DE в -22.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и PR1R.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

XYP1.DEPR1R.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-22.33%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-3.38%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.53%

-21.46%

+15.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-14.31%

+13.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-10.19%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.99%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XYP1.DE и PR1R.DE

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.75%, в то время как у Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PR1R.DE) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1R.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYP1.DEPR1R.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.96%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.67%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

3.88%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

6.25%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

5.90%

-3.90%