Сравнение XYP1.DE с IBTA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L).
XYP1.DE и IBTA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYP1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. IBTA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 13 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYP1.DE и IBTA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYP1.DE и IBTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | -0.48% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -4.62% | -0.71% | 0.54% | 1.24% | -0.04% | 0.08% |
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.98% | -7.19% | 10.99% | 1.03% | 2.21% | 6.80% | -5.36% | 5.92% | 6.20% | -11.59% |
Разные валюты инструментов
XYP1.DE торгуется в EUR, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYP1.DE показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 1.98%.
XYP1.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 0.52%
IBTA.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 2.06%
- 5 лет*
- 2.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYP1.DE и IBTA.L
XYP1.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XYP1.DE vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск
XYP1.DE
IBTA.L
Сравнение XYP1.DE c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYP1.DE | IBTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | -0.35 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | -0.42 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.95 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | -0.13 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | -0.21 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYP1.DE | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | -0.35 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.13 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между XYP1.DE и IBTA.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYP1.DE и IBTA.L
Ни XYP1.DE, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XYP1.DE и IBTA.L
Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки IBTA.L в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и IBTA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYP1.DE | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -5.80% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -0.74% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.53% | -5.70% | +0.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -0.42% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.98% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 0.23% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYP1.DE и IBTA.L
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.75%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYP1.DE | IBTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.15% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 4.17% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 7.36% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 7.47% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 7.25% | -5.25% |