PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYP1.DE с IBTA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYP1.DE и IBTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYP1.DE и IBTA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYP1.DE
Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF
-0.48%2.37%3.44%3.75%-4.62%-0.71%0.54%1.24%-0.04%0.08%
IBTA.L
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)
1.98%-7.19%10.99%1.03%2.21%6.80%-5.36%5.92%6.20%-11.59%
Разные валюты инструментов

XYP1.DE торгуется в EUR, в то время как IBTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYP1.DE показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у IBTA.L с доходностью 1.98%.


XYP1.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.10%
1 год
1.07%
3 года*
2.71%
5 лет*
0.74%
10 лет*
0.52%

IBTA.L

1 день
0.40%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.98%
6 месяцев
2.92%
1 год
-2.61%
3 года*
2.06%
5 лет*
2.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYP1.DE и IBTA.L

XYP1.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IBTA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

XYP1.DE vs. IBTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYP1.DE
Ранг доходности на риск XYP1.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYP1.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYP1.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYP1.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYP1.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYP1.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина

IBTA.L
Ранг доходности на риск IBTA.L: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTA.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTA.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTA.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTA.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTA.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYP1.DE c IBTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYP1.DEIBTA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

-0.35

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

-0.42

+1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.95

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.13

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.91

-0.21

+3.12

XYP1.DE vs. IBTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYP1.DE на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа IBTA.L равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYP1.DE и IBTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYP1.DEIBTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

-0.35

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.30

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.13

+0.31

Корреляция

Корреляция между XYP1.DE и IBTA.L составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYP1.DE и IBTA.L

Ни XYP1.DE, ни IBTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XYP1.DE и IBTA.L

Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки IBTA.L в -15.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и IBTA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


XYP1.DEIBTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.77%

-5.80%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-0.74%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.53%

-5.70%

+0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-0.42%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-0.98%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.23%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности XYP1.DE и IBTA.L

Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.75%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) волатильность равна 2.15%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYP1.DEIBTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.15%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

4.17%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19%

7.36%

-6.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.71%

7.47%

-5.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

7.25%

-5.25%