Сравнение XYP1.DE с XY4P.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE).
XYP1.DE и XY4P.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYP1.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus 1-3. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. XY4P.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XYP1.DE и XY4P.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYP1.DE и XY4P.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYP1.DE Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF | -0.48% | 2.37% | 3.44% | 3.75% | -4.62% | -0.71% | 0.54% | 1.24% | -0.04% | -0.30% |
XY4P.DE Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF | -0.67% | 1.69% | 3.52% | 8.01% | -17.35% | -2.95% | 5.93% | 9.55% | -0.61% | 0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, XYP1.DE показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у XY4P.DE с доходностью -0.67%. За последние 10 лет акции XYP1.DE превзошли акции XY4P.DE по среднегодовой доходности: 0.52% против 0.46% соответственно.
XYP1.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.67%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 2.71%
- 5 лет*
- 0.74%
- 10 лет*
- 0.52%
XY4P.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- -1.70%
- 10 лет*
- 0.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYP1.DE и XY4P.DE
И XYP1.DE, и XY4P.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XYP1.DE vs. XY4P.DE — Ранг доходности на риск
XYP1.DE
XY4P.DE
Сравнение XYP1.DE c XY4P.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) и Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYP1.DE | XY4P.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 0.56 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 0.33 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.91 | 1.29 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYP1.DE | XY4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.26 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.07 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.39 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XYP1.DE и XY4P.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYP1.DE и XY4P.DE
Ни XYP1.DE, ни XY4P.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок XYP1.DE и XY4P.DE
Максимальная просадка XYP1.DE за все время составила -5.77%, что меньше максимальной просадки XY4P.DE в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYP1.DE и XY4P.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYP1.DE | XY4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.77% | -20.52% | +14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | -3.95% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.53% | -20.11% | +14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.77% | -20.52% | +14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -9.77% | +8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -5.45% | +4.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.31% | 1.00% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYP1.DE и XY4P.DE
Текущая волатильность для Xtrackers Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF (XYP1.DE) составляет 0.75%, в то время как у Xtrackers iBoxx Sovereigns Eurozone Yield Plus UCITS ETF (XY4P.DE) волатильность равна 2.10%. Это указывает на то, что XYP1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XY4P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYP1.DE | XY4P.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 2.10% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 2.88% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 3.99% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.71% | 6.39% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.00% | 6.44% | -4.44% |