PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLU.L с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XYLU.L с SPIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

XYLU.L и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XYLU.L и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLU.L и SPIN

2026 (YTD)20252024
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		-0.93%7.85%8.97%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-4.41%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -4.41%.

XYLU.L

1 день
1.64%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
4.92%
1 год
11.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
0.85%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-0.79%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XYLU.L:
XYLU.L с QQQIXYLU.L с CASH.TOXYLU.L с EMAX.TOXYLU.L с ENCL.TOXYLU.L с IPDPXYLU.L с SILXYLU.L с URA
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEE

Сравнение комиссий XYLU.L и SPIN

XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

XYLU.L vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLU.L
Ранг доходности на риск XYLU.L: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLU.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLU.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLU.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLU.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLU.L c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XYLU.LSPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.88

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.33

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

5.55

+2.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XYLU.L vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLU.L на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLU.L и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XYLU.LSPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.88

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.66

+0.26

Корреляция

Корреляция между XYLU.L и SPIN составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLU.L и SPIN

Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что больше доходности SPIN в 8.18%

TTM202520242023
XYLU.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD		10.69%10.48%8.49%3.88%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.18%8.20%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XYLU.L и SPIN

Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, примерно равная максимальной просадке SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

XYLU.LSPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.20%

-16.85%

-0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-10.88%

-0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-6.56%

+3.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.34%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.60%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLU.L и SPIN

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XYLU.LSPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.77%

5.08%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

9.08%

-3.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

16.36%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.66%

14.89%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.66%

14.89%

-4.23%