Сравнение XYLU.L с HYTI
XYLU.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD) and HYTI (FT Vest High Yield & Target Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLU.L is passively managed, while HYTI is actively managed. Over the past year, XYLU.L returned 18.07% vs 6.93% for HYTI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. XYLU.L charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for HYTI.
Доходность
Сравнение доходности XYLU.L и HYTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLU.L показывает доходность 5.28%, что значительно выше, чем у HYTI с доходностью 1.90%.
XYLU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYTI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLU.L и HYTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 5.28% | 5.54% |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 1.90% | 7.01% |
Correlation
The correlation between XYLU.L and HYTI is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLU.L vs. HYTI — Ранг доходности на риск
XYLU.L
HYTI
Сравнение XYLU.L c HYTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLU.L | HYTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.35 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 2.92 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 12.41 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLU.L | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.83 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 1.33 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок XYLU.L и HYTI
Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки HYTI в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и HYTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLU.L | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -4.47% | -12.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -2.38% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -0.46% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.56% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLU.L и HYTI
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) имеет более высокую волатильность в 1.52% по сравнению с FT Vest High Yield & Target Income ETF (HYTI) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLU.L | HYTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.11% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 3.02% | +2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 3.82% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 5.21% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 5.21% | +5.23% |
Сравнение комиссий XYLU.L и HYTI
XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYTI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLU.L и HYTI
Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности HYTI в 10.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 10.39% | 8.10% | 0.00% | 0.00% |
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 10.27% | 10.48% | 8.49% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
XYLU.L and HYTI have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for HYTI.
They also come from different issuers: Global X and FT Vest. Their fees differ too: 0.45% for XYLU.L and 0.65% for HYTI.
Подберите оптимальное распределение для XYLU.L и HYTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор