Сравнение XYLU.L с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
XYLU.L и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLU.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLU.L и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLU.L и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | -0.93% | 7.85% | 19.71% | -0.15% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 12.58% | -3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, XYLU.L показывает доходность -0.93%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
XYLU.L
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 4.92%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLU.L и GOOY
XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
XYLU.L vs. GOOY — Ранг доходности на риск
XYLU.L
GOOY
Сравнение XYLU.L c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLU.L | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 2.91 | -2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 3.77 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.50 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.62 | -3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 18.18 | -9.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLU.L | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 2.91 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.88 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между XYLU.L и GOOY составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLU.L и GOOY
Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.69%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 10.69% | 10.48% | 8.49% | 3.88% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок XYLU.L и GOOY
Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLU.L | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -24.40% | +7.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.31% | -16.15% | +4.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -10.22% | +7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -6.50% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.28% | 4.10% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLU.L и GOOY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 3.77%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLU.L | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 8.04% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 16.29% | -10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.14% | 24.71% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.66% | 22.90% | -12.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.66% | 22.90% | -12.24% |