Сравнение XYLU.L с CHPY
XYLU.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD) and CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. XYLU.L is passively managed, while CHPY is actively managed. Over the past year, XYLU.L returned 18.07% vs 143.61% for CHPY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. XYLU.L charges 0.45%/yr vs 0.99%/yr for CHPY.
Доходность
Сравнение доходности XYLU.L и CHPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLU.L показывает доходность 5.28%, что значительно ниже, чем у CHPY с доходностью 82.97%.
XYLU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.77%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPY
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 23.37%
- С начала года
- 82.97%
- 6 месяцев
- 82.98%
- 1 год
- 143.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLU.L и CHPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 5.28% | 14.60% |
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 82.97% | 62.91% |
Correlation
The correlation between XYLU.L and CHPY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLU.L vs. CHPY — Ранг доходности на риск
XYLU.L
CHPY
Сравнение XYLU.L c CHPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) и YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLU.L | CHPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.78 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 11.88 | -8.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 45.33 | -27.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLU.L | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 5.23 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 4.71 | -3.59 |
Просадки
Сравнение просадок XYLU.L и CHPY
Максимальная просадка XYLU.L за все время составила -17.20%, что больше максимальной просадки CHPY в -12.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLU.L и CHPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLU.L | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.20% | -12.17% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.17% | -12.17% | +7.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.51% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -1.98% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 3.18% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLU.L и CHPY
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD (XYLU.L) составляет 1.52%, в то время как у YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) волатильность равна 11.32%. Это указывает на то, что XYLU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLU.L | CHPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 11.32% | -9.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 22.41% | -16.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.89% | 27.61% | -20.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 33.16% | -22.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.44% | 33.16% | -22.72% |
Сравнение комиссий XYLU.L и CHPY
XYLU.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CHPY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLU.L и CHPY
Дивидендная доходность XYLU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что меньше доходности CHPY в 28.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 28.83% | 28.19% | 0.00% | 0.00% |
XYLU.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF USD | 10.27% | 10.48% | 8.49% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
XYLU.L and CHPY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLU.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLU.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for CHPY.
They also come from different issuers: Global X and YieldMax. Their fees differ too: 0.45% for XYLU.L and 0.99% for CHPY.
Подберите оптимальное распределение для XYLU.L и CHPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор