PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLP.L с USCL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLP.L и USCL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLP.L и USCL.TO


2026 (YTD)202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
-1.08%-1.18%19.03%3.35%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF
-4.69%7.08%29.83%6.77%
Разные валюты инструментов

XYLP.L торгуется в GBP, в то время как USCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XYLP.L показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -4.69%.


XYLP.L

1 день
0.71%
1 месяц
-2.04%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
4.06%
1 год
5.41%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USCL.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.69%
6 месяцев
-1.62%
1 год
10.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF

Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий XYLP.L и USCL.TO

XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.


Доходность на риск

XYLP.L vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLP.L
Ранг доходности на риск XYLP.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLP.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLP.L: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLP.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина

USCL.TO
Ранг доходности на риск USCL.TO: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USCL.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USCL.TO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USCL.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USCL.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USCL.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLP.L c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLP.LUSCL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.51

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

0.86

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

0.79

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.61

3.37

-1.76

XYLP.L vs. USCL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLP.L на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USCL.TO равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLP.L и USCL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLP.LUSCL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.81

-0.15

Корреляция

Корреляция между XYLP.L и USCL.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLP.L и USCL.TO

Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%


TTM202520242023
XYLP.L
Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF
8.04%9.01%6.22%3.98%
USCL.TO
Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF
13.76%12.94%11.57%7.08%

Просадки

Сравнение просадок XYLP.L и USCL.TO

Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и USCL.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLP.LUSCL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.30%

-21.85%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-14.94%

+6.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.44%

-8.56%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.02%

-2.66%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.63%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLP.L и USCL.TO

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 2.97%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLP.LUSCL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.35%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.92%

9.36%

-3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

20.58%

-8.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.60%

16.07%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.60%

16.07%

-5.47%