Сравнение XYLP.L с USCL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO).
XYLP.L и USCL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. USCL.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и USCL.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и USCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -1.08% | -1.18% | 19.03% | 3.35% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | -4.69% | 7.08% | 29.83% | 6.77% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как USCL.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USCL.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у USCL.TO с доходностью -4.69%.
XYLP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USCL.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 10.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и USCL.TO
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USCL.TO в 0.04%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. USCL.TO — Ранг доходности на риск
XYLP.L
USCL.TO
Сравнение XYLP.L c USCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | USCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.86 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.79 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | 3.37 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 0.51 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.81 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и USCL.TO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и USCL.TO
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что меньше доходности USCL.TO в 13.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.04% | 9.01% | 6.22% | 3.98% |
USCL.TO Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF | 13.76% | 12.94% | 11.57% | 7.08% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и USCL.TO
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки USCL.TO в -23.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и USCL.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -21.85% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -14.94% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | -8.56% | +1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | -2.66% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.63% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и USCL.TO
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 2.97%, в то время как у Global X Enhanced S&P 500 Covered Call ETF (USCL.TO) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | USCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | 4.35% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 9.36% | -3.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 20.58% | -8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 16.07% | -5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 16.07% | -5.47% |