Сравнение XYLP.L с IPDP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Dividend Performers ETF (IPDP).
XYLP.L и IPDP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XYLP.L - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index. Фонд был запущен 11 июл. 2023 г.. IPDP - это активно управляемый фонд от Innovative Portfolios. Фонд был запущен 24 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и IPDP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XYLP.L и IPDP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | -0.09% |
IPDP Dividend Performers ETF | 2.96% |
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как IPDP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPDP были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
XYLP.L
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 5.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPDP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.06%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XYLP.L и IPDP
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPDP в 1.52%.
Доходность на риск
XYLP.L vs. IPDP — Ранг доходности на риск
XYLP.L
IPDP
Сравнение XYLP.L c IPDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Dividend Performers ETF (IPDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | IPDP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 4.16 | -3.50 |
Корреляция
Корреляция между XYLP.L и IPDP составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и IPDP
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, тогда как IPDP не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 8.04% | 9.01% | 6.22% | 3.98% |
IPDP Dividend Performers ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и IPDP
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что больше максимальной просадки IPDP в -1.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и IPDP.
Загрузка...
Показатели просадок
| XYLP.L | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | 0.00% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.44% | 0.00% | -7.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.02% | 0.00% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и IPDP
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | IPDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 6.52% | +5.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.60% | 6.52% | +4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.60% | 6.52% | +4.08% |