Сравнение XYLP.L с DTCR
XYLP.L (Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF) and DTCR (Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - XYLP.L is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index, while DTCR is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, XYLP.L returned 16.17% vs 75.04% for DTCR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. XYLP.L charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for DTCR.
Доходность
Сравнение доходности XYLP.L и DTCR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
XYLP.L торгуется в GBP, в то время как DTCR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTCR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, XYLP.L показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у DTCR с доходностью 46.67%.
XYLP.L
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DTCR
- 1 день
- -4.93%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 46.67%
- 6 месяцев
- 44.34%
- 1 год
- 75.04%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 15.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLP.L и DTCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 3.81% | -0.40% | 19.03% | 3.35% |
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 46.67% | 19.80% | 16.93% | 9.32% |
Correlation
The correlation between XYLP.L and DTCR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLP.L vs. DTCR — Ранг доходности на риск
XYLP.L
DTCR
Сравнение XYLP.L c DTCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) и Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XYLP.L | DTCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.56 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 6.38 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.01 | 19.83 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XYLP.L | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 3.57 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.73 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок XYLP.L и DTCR
Максимальная просадка XYLP.L за все время составила -19.30%, что меньше максимальной просадки DTCR в -26.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLP.L и DTCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLP.L | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.30% | -26.90% | +7.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -11.81% | +7.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -4.93% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.81% | -9.72% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.80% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLP.L и DTCR
Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF (XYLP.L) составляет 2.43%, в то время как у Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF (DTCR) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что XYLP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DTCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLP.L | DTCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 7.93% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.73% | 16.29% | -10.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.35% | 21.12% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 20.25% | -9.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.40% | 20.55% | -10.15% |
Сравнение комиссий XYLP.L и DTCR
XYLP.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DTCR в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLP.L и DTCR
Дивидендная доходность XYLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.79%, что больше доходности DTCR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTCR Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF | 0.76% | 1.10% | 1.72% | 1.18% | 2.57% | 1.27% | 0.30% |
XYLP.L Global X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | 7.79% | 9.76% | 6.22% | 3.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XYLP.L and DTCR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for DTCR.
XYLP.L is categorized as Derivative Income, while DTCR is REIT. XYLP.L tracks Cboe S&P 500 BuyWrite 15% WHT Index, while DTCR tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.45% for XYLP.L and 0.50% for DTCR.
Подберите оптимальное распределение для XYLP.L и DTCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор