PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение XYLG с DAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности XYLG и DAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XYLG и DAX


2026 (YTD)202520242023202220212020
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
-2.15%12.93%22.31%18.16%-15.46%23.81%12.13%
DAX
Global X DAX Germany ETF
-6.25%39.00%10.55%23.62%-18.47%7.73%12.20%

Доходность по периодам

С начала года, XYLG показывает доходность -2.15%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%.


XYLG

1 день
0.88%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
2.08%
1 год
14.74%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.42%
10 лет*

DAX

1 день
1.45%
1 месяц
-6.35%
С начала года
-6.25%
6 месяцев
-5.30%
1 год
10.17%
3 года*
15.81%
5 лет*
7.90%
10 лет*
8.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF

Global X DAX Germany ETF

Сравнение комиссий XYLG и DAX

XYLG берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.


Доходность на риск

XYLG vs. DAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLG
Ранг доходности на риск XYLG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина

DAX
Ранг доходности на риск DAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLG c DAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


XYLGDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.51

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.85

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.75

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.20

2.61

+4.59

XYLG vs. DAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLG на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа DAX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLG и DAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


XYLGDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.51

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.39

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.33

+0.53

Корреляция

Корреляция между XYLG и DAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLG и DAX

Дивидендная доходность XYLG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.65%, что больше доходности DAX в 1.57%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XYLG
Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF
14.65%13.94%23.65%4.90%6.43%7.40%1.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAX
Global X DAX Germany ETF
1.57%1.47%2.24%2.48%2.80%2.65%2.25%2.47%3.33%1.73%1.78%1.41%

Просадки

Сравнение просадок XYLG и DAX

Максимальная просадка XYLG за все время составила -21.30%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLG и DAX.


Загрузка...

Показатели просадок


XYLGDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.30%

-45.58%

+24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.39%

-14.82%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.30%

-39.96%

+18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-10.00%

+6.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-10.58%

+6.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.23%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLG и DAX

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call & Growth ETF (XYLG) составляет 4.85%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что XYLG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


XYLGDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

8.46%

-3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

12.77%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

20.20%

-3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.02%

20.20%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

21.21%

-7.23%