Сравнение XYLD с FIYY
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. XYLD is passively managed, while FIYY is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. XYLD charges 0.60%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XYLD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.68%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.18%
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XYLD и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.22% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between XYLD and FIYY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD vs. FIYY — Ранг доходности на риск
XYLD
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение XYLD c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLD | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.29 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLD и FIYY
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -2.51% | -30.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -1.91% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -1.50% | -2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.94% | 4.95% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.27% | 4.95% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.15% | 4.95% | +9.20% |
Сравнение комиссий XYLD и FIYY
XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и FIYY
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.27%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.27% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD and FIYY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
XYLD has the higher dividend yield at 10.27%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Global X and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для XYLD и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор