PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYL с HYFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XYL с HYFM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYL (Xylem Inc.) and HYFM (Hydrofarm Holdings Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — XYL in Specialty Industrial Machinery, HYFM in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 5 years, XYL returned -0.21%/yr vs -72.17%/yr for HYFM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XYL и HYFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xylem Inc. (XYL) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYL показывает доходность -18.57%, что значительно выше, чем у HYFM с доходностью -38.90%.

XYL

1 день
0.94%
1 месяц
2.21%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-19.12%
1 год
-11.15%
3 года*
1.00%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
10.54%

HYFM

1 день
-2.87%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-38.90%
6 месяцев
-55.64%
1 год
-71.26%
3 года*
-54.04%
5 лет*
-72.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYL и HYFM

2026 (YTD)202520242023202220212020
XYL
Xylem Inc.		-18.57%18.78%2.57%4.77%-6.60%18.94%3.31%
HYFM
Hydrofarm Holdings Group, Inc.		-38.90%-73.97%-36.78%-40.81%-94.52%-46.20%14.30%

Correlation

The correlation between XYL and HYFM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г.

0.24

The correlation between XYL and HYFM shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XYL:

$26.79B

HYFM:

$4.40M

EPS

XYL:

$4.02

HYFM:

-$61.90

Коэффициент P/S

XYL:

3.85

HYFM:

0.04

Общая выручка (12 мес.)

XYL:

$6.97B

HYFM:

$122.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

XYL:

$2.71B

HYFM:

$10.17M

EBITDA (12 мес.)

XYL:

$1.41B

HYFM:

-$21.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xylem Inc.

Hydrofarm Holdings Group, Inc.

Часто сравнивают с XYL:
XYL с AWKXYL с ECLXYL с SPYXYL с IEXXYL с WTRGXYL с AQN.TOXYL с GWRS
Часто сравнивают с HYFM:
HYFM с VOOHYFM с QQQHYFM с NVDAHYFM с PANWHYFM с VRTXHYFM с NEEHYFM с AVAV

Доходность на риск

XYL vs. HYFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYL
Ранг доходности на риск XYL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYL: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HYFM
Ранг доходности на риск HYFM: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYFM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYFM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYFM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYFM: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYFM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYL c HYFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xylem Inc. (XYL) и Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLHYFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
-0.73

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
-1.24

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.85

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.88

+0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-1.29

+0.37

XYL vs. HYFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYL на текущий момент составляет -0.51, что выше коэффициента Шарпа HYFM равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYL и HYFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYL и HYFM

Максимальная просадка XYL за все время составила -46.69%, что меньше максимальной просадки HYFM в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYL и HYFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLHYFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.69%

-99.92%

+53.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.04%

-83.04%

+53.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.04%

-95.07%

+65.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.69%

-99.87%

+53.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.30%

-99.90%

+72.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-86.28%

+75.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.54%

56.84%

-43.30%

Волатильность

Сравнение волатильности XYL и HYFM

Текущая волатильность для Xylem Inc. (XYL) составляет 6.01%, в то время как у Hydrofarm Holdings Group, Inc. (HYFM) волатильность равна 13.24%. Это указывает на то, что XYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLHYFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

13.24%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.34%

75.85%

-56.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

100.30%

-75.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.08%

94.62%

-68.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.30%

94.52%

-67.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYL и HYFM

Дивидендная доходность XYL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как HYFM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYFM
Hydrofarm Holdings Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYL
Xylem Inc.		1.51%1.17%1.24%1.15%1.09%0.93%1.02%1.22%1.26%1.06%1.25%1.54%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XYL и HYFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Xylem Inc. и Hydrofarm Holdings Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B202220232024202520260
28.52M
(XYL) Общая выручка
(HYFM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XYL and HYFM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYFM has higher volatility (13.24%) compared to XYL (6.01%). In terms of maximum drawdown, XYL dropped -46.69% vs HYFM's -99.92%.

XYL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYL и HYFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор